T型报价
  专业的T型报价  
 

期权合约复杂繁多,我们需要一些重要的辅助数据来判断期权合约的风险和价值。如常见的风险指标delta、Gamma等。但这些数据交易所不发布,在国外很多机构自己购置计算软件、计算工具根据模型输入市场数据做出来,对于我们普通的交易者更是难于实现。

软件中提供了专业的期权T型报价(如下图所示),不仅让复杂繁多的期权合约清晰化、简单化显示,还提供了实时监控各类风险的抬头报价,你需要的这里都有!

   

 注:红色底为实值合约区,蓝色底为虚值期权合约区,可在菜单【系统工具】—>个性化设置中修改底色。

  风险指标抬头解析  
   
Delta:
衡量标的物价格变动时,期权价格的变化幅度。
如,Delta=0.5,那么标的物价格涨一元,期权价格会上涨0.5元。该值越高,意味着期权价格对标的资产价格变化越敏感。
Gamma:
衡量标的物价格变动时,期权Delta值的变化幅度。
该值越高,意味着Delta值对资产价格变化越敏感。
Theta:
衡量随着时间的消逝,期权价格的变化幅度。
简单理解为时间每经过一天,期权价值会损失多少。
Vega:
衡量标的物价格波动率变动时,期权价格的变化幅度。
该值越高,期权价格对波动率的变化越敏感。反之,波动率变化对期权价格变化的影响越小。
Rho:
衡量利率变动时,期权价格的变化幅度。
也可以简单的理解为期权价格对无风险利率变化的敏感程度。该值越高,期权价格对利率变化越敏感。 杠杆比率:
标的物价格与期权价格的比值。
杠杆比率越高,标的物价格每单位的变动可带来的盈利或亏损就越大,意味着投资风险较高.
溢价率:
期权到期前,标的物价格需要变动多少百分比才可让期权投资者在到期日实现损益平衡。
溢价率衡量期权风险高低,该值越高,实现损益平衡越不容易,投资风险越高。
  调用方法  
   

点击软件下方的"国内期权"书签,或者在期货合约报价列表单击鼠标右键—>期权链。
注:报价列表右键—>抬头格式(域)调整,调用更多风险指标抬头。