模组使用详解
      模型源码是信号出现的依据，但信号出现到成交之间还有很多问题需要解决。如，模型满足条件出现信号后是即刻发出委托，还是等k线走完信号稳定在发委托？如何委托才能提高成交几率？如何在开仓的同时设置止损止盈等等。您可能遇到的问题软件都已经为您考虑到，可在模型加载过程中设置好，最终完成程序化全自动交易。
  
（一）加载模型前需要做的设置

    如下图所示，是如何加载运行模组。


 

1、第一步 定义数据区

  
 


数据量：
    程序化的运行离不开k线，k线数据量越少，初次加载模型的运算速度就越快。但有的模型用到跨周期函数，或模型使用的参数值很大，就需要更多的k线支持，函数才能正常返回数值，才不影响模型信号的计算。

  
 




 
  2、第二步 加载参数

  
 

 
 

（1）休市前最后一根判断k线走完前M秒，然后不在下单：
    在程序化交易中可能会遇到这样的问题，使用“k线走完，确认信号后下单“，但在当天最后一根k线上出了开仓信号，只能在第二天开盘发委托。但开盘价格跳空，本来的能赚到的利润损失了大半。针对类似问题，软件中提供了“休市前最后一根判断k线走完提前m秒，然后不在下单”的功能，可在上午小节、中午，下午休市前的最后一根k线上提前确认k线走完，对信号提前发出委托，不需要在第二根k线出现时再发委托，避免开盘后的跳空对程序化交易策略的影响。
注：15分钟周期会在10:15收盘的k线提前确认k线走完；但如果是1小时周期，在10:15时k线并不会走完，所以不会提前确认k线走完。其他周期也同理，只有在休市时间正好当根k线走完时间，此设置才起作用，在自定义周期上也同样适用。

（2）信号执行方式：
    在看指标手动交易时经常会遇到这样的情况，在k线形成过程中指标值交替的达到又不达到交易条件。遇到这样的情况，有的用户习惯在指标满足交易条件时立即就委托；有的用户习惯在指标满足条件一定时间后再委托；也有的用户习惯等k线走完指标彻底满足条件且不在变化时再委托。在程序化自动交易中也可做到如此灵活，软件中提供了七种常用和一种自定义的信号执行方式，完全满足程序化用户需求。

  
 

 

  
  （3）委托失败后复位：
    当满足模型条件发出委托时，可能由于资金不足或网络故障等原因委托失败，委托失败后仓位和信号不能完全匹配，程序化无法继续运行，需要重新复位。
自动复位：委托失败时自动将失败前的模组持仓情况带入程序化模组，程序化继续运行。
手动复位：委托失败时弹出模型运行出错是否复位的确认框，点“否”模型暂停下单； 点“是”，
           程序化会弹出类似模组手动初始化的窗口，客户需要手动自己初始仓位，模组根据手动
           初始化的仓位情况继续运行。

3、第三步 下单精细控制

  
 

 
  价格（委托方式）：
    有的期货合约盘中价格波动幅度比较大，有的合约则相反，如果对不同合约都使用同一种价格委托方式可能会不利于成本。如：豆粕盘中波动幅度比较小，在同一价格上反复的概率比较大，即使使用“排队价”委托，成交的几率也会比较大；而股指价格波动幅度比较大，使用“排队价”委托成交的几率小很多，使用对价或超价委托成交几率就会大很多。程序化自动下单中也提供了多种价格委托方式，可根据您的需求进行选择。

  
 


 
  4、第四步 模型参数修改

  
 

 
      对不同合约，加载同一模型使用的参数值可能是不同的。如在使用模型参数做止损时，不同合约使用的止损参数值是不一样的，难道仅仅因为止损参数值的不同就要新建几个模型？当然不需要，加载模型中的第四步就可解决这个问题，对同一模型每次加载时“默认”位置设置不同的参数值（每次加载的模组都是独立保存，参数值互不影响）就可以了，如上图所示。

5、第五步 保证金参数

  
 

 
 

    有的用户模型源码中使用资金管理函数实现头寸控制，头寸大小可能是信号的判断条件。模型的历史k线图上，也需要计算信号，就需要给历史k线赋予一定的资金、合约的保证金比例、手续费，否则历史k线图可能会因为头寸计算错误不显示信号，或者没按照我们的思路计算信号。在加载模型的第五步中“模组起始资金”设置的值会赋予历史k线中的第一根k线，参与之后历史k线图上的信号计算。带有资金管理函数的模型在历史k线图上就能正确计算信号了。
 注：
1、未使用资金管理函数的模型，不具有头寸管理功能，第五步的设置对模型的运行是无用的，模组起始资金、保证金
   比例、手续费将不可设。
2、“模组起始资金”只会影响模型历史k线图的信号计算，模型加载后参与信号计算的资金是模组手动初始化里的“
    模组可用资金”。

6、模组手动初始化

  
 

 
  （1）模组可用资金：
    张先生投入10万元资金做程序化自动交易，想把仓位控制在资金的80%，但不同合约的价格不一样，需要的保证金不同，每次都要在加载时重新计算交易手数，非常麻烦。解决张先生的问题，只要在模型源码中通过资金管理函数编写按照资金的80%计算委托手数，再在模组手动初始化中 “模组可用资金”（上图红框）处设置赋予这个模组的可用资金，模组开仓时就会取到赋予的可用资金值，并按照模型编写条件计算委托手数，无需用户手动计算。
注：1、如果模型源码中没有资金管理函数，模组可用资金对模型的运行是无用的，所以“模组可用资金”位置是不能
       填写的。资金管理函数有：FEE合约手续费、MARGIN合约保证金、MONEY模组资金余额、MONEYRATIO资金使用
       率、MONEYTOT模组权益、OFFSETPROFIT 返回当前模组的平仓盈亏、PROFIT模组逐笔浮盈、SETDEALPERCENT设置
       模型下单用的模组资金比例、VOLMARGIN持仓保证金、BKVOL模组信号多头持仓、SKVOL模组信号空头持
       仓GROUPBKVOL取模型分组后的模组多头持仓、GROUPSKVOL取模型分组后的模组空头持仓。
    2、这里设置的是模组的可用资金，并不是权益，如果“初始持仓手数”填入0，那么填写的模组可用资金就是模
       组的权益；如果“初始化持仓手数“填入1，那么模组的权益就为“填写的可用资金+1手持仓占用的保证金”。
    3、模组权益和可用资金会随着持仓过程中价格变化实时变动。
    4、程序化的每个模组都是独立运行的，与其他模组互不干扰，每个模组可设置其独立的合约保证金比例、手续
       费、初始的模组可用资金、初始持仓手数和价格，当模模型运行后需要用到这些值时，就会自动取到了。		  
     
（二）相关常见问题解答
     
  1、用 “IF加权”合约数据加载模型，计算模型信号，对IF1310合约下单是否可以实现？
答：在加载模型的第一步中，合约位置选择“if加权”，在加载模型的第二步“交易合约”位置选
    择if1310即可，如下图所示，那么模型加载后用if加权数据计算模型条件，下单时交易if1310合
    约。

  
 

 
  2、模型源码中指令后面写有手数了,如bk（1）,加载模型第二步的“下单手数”也填写了值，下单手数以哪个为准？
答：源码中写的手数优先级高于加载模型第二步的手数，所以如果源码中指令后面有手数，就按照源
    码中的手数下单，加载第二步的手数不起作用。当源码中指令后面没有手数的时候，再取加载模
    型第二步的手数值。

3、模型源码中已经写了止损条件，加载模型的第三步中也有启动止损，两者冲突吗，是否一定要启用？如果启用了止损，启动后如何修改止损参数？
答：两者没有冲突，相互独立的。
    两者区别：在源码中写的止损，属于源码中指令平仓条件，当满足条件时在k线图上会出现一个平
    仓信号，第三步启动的止损，不属于源码中指令平仓条件，止损平仓后不会在图上出信号，模型继
    续按照自己的信号显示规则出信号。
    止损参数需要在交易界面（快捷键：F12）修改，如下图所示，在交易界面左侧"止损参数"中"国
    内合约价差参 数"修改后模型会自动读取到，修改之后程序化开的仓使用新止损参数。修改之前
    程序化开的依旧使用旧的止损参数。

   

4、加载模型第三步中“使用软件内置模块”和“使用自编下单组件”应该选哪个？
答：软件内置模块：是指信号出现后的委托价格、信号消失处理、止损止盈部分已经在软件的内置模
    块中写好，您需要做的就是在软件写好的功能模块中（第三步可选项）设置需要的选项。
    使用自编下单组件：是指信号出现后需要解决的问题（委托方式、委托手数、信号消失处理方
    式、止损止盈），需要您通过自编下单组件编写实现，使用自编下单组件的好处是不局限于软件
    提供的默认的委托方式、信号消失处理方式、止损止盈策略，完全可根据自己的需求来编写这
    些。

5、模型加载完成后弹出的窗口（模组手动初始化）中“初始持仓手数”和“持仓价格”如何填写？有什么用？
答：根据您自己的需求填写，如果在初始化持仓手数和价格位置填入数值，模型会认为是它自己按照
    此价格开的仓，就会管理这个仓位，当出现平仓信号时，可对初始化进来的持仓平仓。如果您
    不想模型替您管理您真实账户的持仓，可填入0手，当模型出现平仓信号时就不会将您真实账
    户的持仓平掉。
注：
1、并不是所有真实持仓都能初始化进来，如果k线图中最近一个固定信号是bk或者bpk信号，只能初始化多头持仓；如
   果是sk、spk信号，只能初始化进来空头持仓，如果是bp、sp信号，无法初始化进来持仓。
2、填入的初始持仓手数只能小于等于您真实交易账户里的持仓。
3、如果初始化时填写的手数大于加载模型时第2步中填写的手数，当出现平仓信号时会按照初始化的手数平仓；如，初
   始化的手数填写的是3手，加载第2步中填写的是2手，平仓信号出现时会平掉3手。

6、模型加载完成后弹出的窗口（模组手动初始化）中的“模组可用资金”与交易账户的实际资金有什么区别，不按实际资金填写是否有问题?
答：模组可用资金是该模组所用的模型在运行中取到的可用资金值，与您的交易账户资金没有直接关
    系，但在模型出现信号委托时使用的还是您的实际资金，所以建议您设置值不大于交易账户的实
    际资金，否则可能会因为实际资金不足，无法开仓。
   “模组可用资金”的存在使得程序化资金管理策略得以实现，可将交易账户的实际资金以“模
    组可用资金”的方式分配给多个模组，每个模组会按照分配到的资金参与模型的运算，并且在交
    易的过程中随着盈亏实时变动，当退出模组时软件会记住退出时的可用资金值，下次打开组群加
    载模组时会自动读取到。

7、加载模型的第三步中“信号消失处理”是什么意思？
答：信号消失是指在加载模型第二步中信号执行方式选择了“……，k线走完进行信号复核”时，k线
    形成过程中出现的信号在k线走完时不再满足条件而信号消失的情况。信号消失处理是指在出现
    这样的情况后，软件自动将持仓恢复为信号出现前状态的过程。如，bk、sk信号消失，软件会自
    动执行平仓操作，如下图。
注：“……，不进行信号复核”的信号执行方式，信号出现后不管之后信号条件是否满足，信号一直固定不消失，所以选择此种信号执行方式不存在信号消失的情况，也不会进行信号消失处理。