金融统计函数
 
 
ADMA(X,N,P,Q) 考夫曼均值
LLV(X,N) 最低值
BARSLAST(X) 上一次条件成立位置 LV(X,N) 出当前K线外最低值
BARSLASTCOUNT(COND) 从当前周期向前计算，统计连续满足条件的周期数 LLVBARS(X,N) 前一个最低点位置
BARSSINCE(COND) 第一个条件成立到当前的周期数 MA(X,N) 算数移动平均
COUNT(X,N) 统计总数 NUMPOW(X,N,M) 自然数幂方和
CONDBARS(A,B) 取得最近的满足A、B条件的k线间周期数 SAR(N,Step,Max) 抛物转向
DMA(X,A) 动态移动平均 SMA(X,N,M) 扩展指数移动平均
EMA(X,N)指数移动平均 SMMA(X,N) 通畅移动平均
EMA2(X,N) 线性加权平均 SUM(X,N) 求和
EMAWH(C,N) 指数移动平均 SUMBARS(X,A) 累加到指定值的周期数
HHV(X,N) 最高值 TRMA(X,N) 三角移动平均
HV(X,N) 出当前K线外最高值 TSMA(X,N) 时间序列移动平均
HHVBARS(X,N) 前一高点位置  
 
 

 
 
ADMA(X,N,P,Q)
考夫曼均值		 考夫曼均值
注：
X为调用的k线数据（例如高、开、低，收）
N为调用的间隔时间
P为快线频率参数
Q为慢线频率参数
算法：
ADMA(X,N,P,Q)=REF(EMA(C,N),1)+CONSTANT*(C- REF(EMA(C,N),1));
CONSTANT根据价格方向、波动性计算得到
价格方向被表示为整个时间段中的净价格变化， 简单地计算价格的净变化，从开始点到结束点。这倾向于最保守的测量，因为它平滑了从开始到结尾之间发生的任何价格移动。
波动性是市场噪音的总数量，计算了时间段内价格变化的总和。高-低范围更好地描述了在周期内可能产生的任意极端值。所有变化总和，它是最概括的测量，因为能识别一个价格移动从高到低的次数
方向移动对噪音之比，成为效率系数ER。ER通过快慢系数转为趋势速度，达到自适应目的
BARSLAST(X)
上一次条件成立位置		 上一次条件COND成立到当前的周期数。
注：
1、条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为0
2、本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!
例1：
BARSLAST(OPEN>CLOSE); //上一根阴线到现在的周期数。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，当日k线数。
//由于条件成立的当根k线上BARSLAST(COND)的返回值为0，所以“+1”才是当日k线根数。
BARSLASTCOUNT(COND)
从当前周期向前计算，统计连续满足条件的周期数

从当前周期向前计算，统计连续满足条件的周期数。
注：
1、返回值为从当前周期计算COND连续不为0的周期数
2、条件第一次成立的当根k线上BARSLASTCOUNT(COND)的返回值为1
例：
BARSLASTCOUNT(CLOSE>OPEN);
//计算当根K线在内连续为阳线的周期数
BARSSINCE(COND)
第一个条件成立到当前的周期数		 第一个条件成立到当前的周期数。
注：
1、返回值为COND第一次成立到当前的周期数
2、条件第一次成立的当根k线上BARSSINCE(COND)的返回值为0
例：
BARSSINCE(CLOSE>OPEN);
//统计第一次满足阳线这个条件的K线到现在的周期数
COUNT(X,N)
统计总数		 统计N周期中满足COND条件的周期数。
注：
1、若N为0则从第一个有效值算起；
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，从第一根统计到当前周期。
3、N 为空值时返回值为空值 。
4、N可以为变量
例1：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，当日k线数。
M:COUNT(ISUP,N);//统计分钟周期上开盘以来阳线的根数。
例2：
MA5:=MA(C,5);//定义5周期均线
MA10:=MA(C,10);//定义10周期均线
M:COUNT(CROSSUP(MA5,MA10),0);//统计从申请到的行情数据以来到当前这段时间内，5周期均线上穿10周期均线的次数。
CONDBARS(A,B)
取得最近的满足A、B条件的k线间周期数		 取得最近的满足A、B条件的k线间周期数
注意：
1、该函数返回周期数不包含最后满足条件的K线
2、如果距离当前K线最近的满足的条件为B条件，则该函数返回值为最后一次满足A条件的K线到满足B条件的K线的周期数（A条件满足后的第一次满足B条件的K线）
如果距离当前K线最近的满足的条件为A条件，则该函数返回值为最后一次满足B条件的K线到满足A条件的K线的周期数（B条件满足后的第一次满足A条件的K线）
例1：
MA5:=MA(C,5);//5周期均线
MA10:=MA(C,10)//;10周期均线
CONDBARS(CROSSUP(MA5,MA10),CROSSDOWN(MA5,MA10));//最近一次满足5周期均线上穿10周期均线与5周期均线下穿10周期均线之间的周期数
DMA(X,A)
动态移动平均		 求X的动态移动平均，其中A必须小于1大于0。
注：
A可以为变量
计算公式：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值
例1：
DMA3:=DMA(C,0.3);//计算结果为REF(DMA3,1)*(1-0.3)+C*0.3
EMA(X,N)
指数移动平均		 求N周期X值的指数移动平均（平滑移动平均）。
注：
1、对距离当前较近的k线赋予了较大的权重。
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按实际根数计算。
3、N为0或空值时返回值为空值。
4、N可以为变量
EMA==2*X/(N+1)+(N-1)*EMA(N-1)]/(N+1)
举例：X1=6 X2=7 X3=8 X4=9
则EMA(X,4)=2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1=4/10*9+3/10*8+2/10*7+1/10*6=8
例1：
EMA10:=EMA(C,10);//求收盘价10周期平滑移动平均值
EMA2(X,N)
线性加权平均		 求N周期X值的线性加权平均（也称WMA）
EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2)+...+1*X(N-1))/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值
注：
1、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，返回值为空值。
2、N为0或空值时返回值为空值。
3、N可以为变量
4、本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!
例1：
EMA2(H,5);//求最高价在5个周期的加权移动平均值。
EMAWH(C,N)
指数移动平均		 指数移动平均，也叫平滑移动平均，采用指数加权方法，对距离当前较近的K线赋予了较大的权重。
注：
1、当N为有效值，当前的k线数不足N根时，或者前面周期的取值仍作用于当前周期时，EMAWH返回值为空值
因为EMAWH计算公式中着重考虑了当周期的权重，所以当周期较长，前面的周期取值对当前的影响越小，EMAWH从前面数据对当前周期不再影响时的取值开始显示，所以即使选择的数据起始时间不同，当前已经显示的K线的EMAWH的取值也不会发生变化
2、当N为0或空值时返回值均为空值
3、N不能为变量
EMAWH==2*X/（N+1）+(N-1)*EMAWH(N-1)〕/(N+1)
HHV(X,N)
最高值		 求X在N个周期内的最高值。
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起;
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算;
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以是变量。
例1：
HH:HHV(H,4);//求4个周期最高价的最大值，即4周期高点（包含当前k线）。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数
HH1:=HHV(H,N);//在分钟周期上，日内高点
HV(X,N)
出当前K线外最高值		 求X在N个周期内（不包含当前k线）的最高值。
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起(不包含当前K线)；
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算，第一根k线返回空值；
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以是变量。
例1：
HH:HV(H,10);//求前10根k线的最高点。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
NN:=REF(N,N);
ZH:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),HV(H,NN));//在分钟周期上，求昨天最高价。
例3：
HV(H,5) 和 REF(HHV(H,5),1) 的结果是一样的，用HV编写更加方便。

HHVBARS(X,N)
前一高点位置		 求N周期内X最高值到当前周期数
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起(不包含当前K线)；
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算，第一根k线返回空值；
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以是变量。
例1：
HHVBARS(VOL,0); 求历史成交量最大的周期到当前的周期数（最大值那根k线上HHVBARS(VOL,0);的返回值为0，最大值后的第一根k线返回值为1，依次类推）。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数
ZHBARS:REF(HHVBARS(H,N),N);//在分钟周期上，求昨天最高价所在的k线到当前k线之间的周期数。
LLV(X,N)
最低值		 求X在N个周期内的最小值。
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起;
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算;
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以是变量。
例1：
LL:LLV(L,5);//求5根k线最低点（包含当前k线）。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数
LL1:=LLV(L,N);//在分钟周期上，求当天第一根k线到当前周期内所有k线最低价的最小值。
LV(X,N)
出当前K线外最低值		 求X在N个周期内的最小值（不包含当前k线）
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起;
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算;
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以是变量。
例1：
LL:LV(L,10);//求前面10根k线的最低点。（不包含当前k线）
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数
ZL:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),LV(L,N));//在分钟周期上，求昨天最低价。
例3：
LV(L,5) 和 REF(LLV(L,5),1) 的结果是一样的，用LV编写更加方便。
LLVBARS(X,N)
前一个最低点位置		 求N周期内X最低值到当前周期数
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起(不包含当前K线)；
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算，第一根k线返回空值；
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以是变量。
例1：
LLVBARS(VOL,0); 求历史成交量最小的周期到当前的周期数（最小值那根k线上LLVBARS(VOL,0);的返回值为0，最小值后的第一根k线返回值为1，依次类推）。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数
ZLBARS:REF(LLVBARS(L,N),N);//在分钟周期上，求昨天最低价所在的k线到当前k线之间的周期数。
MA(X,N)
算数移动平均		 求X在N个周期内的简单移动平均
算法：MA(X,5)=(X1+X2+X3+X4+X5)/5
注：
1、简单移动平均线沿用最简单的统计学方式，将过去某特定时间内的价格取其平均值。
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，函数返回空值。
3、N为0或空值的情况下，函数返回空值。
4、N可以为变量
例1：
MA5:=MA(C,5);//求5周期收盘价的简单移动平均。
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数
M:=IFELSE(N>10,10,N);//如果k线超过10根，M取10，否则M取实际根数
MA10:MA(C,M);//在分钟周期上，如果当天k线不足10根，按照实际根数计算MA10，如果超过10根按照10周期计算MA10。
NUMPOW(X,N,M)
自然数幂方和		 自然数幂方和
算法：
NUMPOW(x,n,m)=n^m*x+(n-1)^m*ref(x,1)+(n-2)^m*ref(x,2)+...+2^m*ref(x,n-2)+1^m*ref(x,n-1)r\n注意:
1、N为自然数，M为实数；且N与M不能为变量
2、X为基础变量
例1：r\nJZ:=NUMPOW(C,5,2)/NUMPOW(1,5,2);
SAR(N,Step,Max)
抛物转向		 返回抛物转向值。
注：
1、参数N,Step,Max均不支持变量
例1：
SAR(17,3,30);//表示计算17个周期抛物转向，步长为3%，极限值为30%
SMA(X,N,M)
扩展指数移动平均		 求X的N个周期内的移动平均。M为权重。
计算公式：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N
注：
1、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按实际根数计算。
2、 N为0或空值的情况下，函数返回空值。
例1：
SMA10:=SMA(C,10,3);//求的10周期收盘价的移动平均。权重为3。
SMMA(X,N)
通畅移动平均		 X为变量,N为周期，SMMA(X,N)表示当前K线上X在N个周期的通畅移动平均线
算法：SMMA(X,N)=(SUM1-MMA+CLOSE)/N
其中SUM1=X1+X2+.....+XN
MMA=SUM1/N
例1：
SMMA(C,5);//收盘价的5周期通畅移动平均线
SUM(X,N)
求和		 求X在N个周期内的总和。
注：
1、若N为0则从第一个有效值开始算起。
2、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，按照实际的根数计算。
3、N为空值时，返回空值。
4、N可以为变量。
例1：
SUM(VOL,25);表示统计25周期内的成交量总和
例2：
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内k线根数
SUM(VOL,N);//分钟周期上，取当天成交量总和。
SUMBARS(X,A)
累加到指定值的周期数		 求累加到指定值的周期数
例1：
SUMBARS(VOL,20000); 将成交量向前累加直到大于等于20000，返回这个区间的周期数。
TRMA(X,N)
三角移动平均		 求X在N个周期的三角移动平均值。
算法：三角移动平均线公式，是采用算数移动平均，并且对第一个移动平均线再一次应用算数移动平均。
TRMA(X,N) 算法如下
ma_half= MA(X,N/2)
trma=MA(ma_half,N/2)
注：
1、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，函数返回空值。
2、N为0或空值的情况下，函数返回空值。
3、N支持使用变量
例1：
TRMA5:TRMA(CLOSE,5);//计算5个周期内收盘价的三角移动平均。(N不能被2整除)
//TRMA(CLOSE,5)=MA(MA(CLOSE,(5+1)/2)),(5+1)/2);
例2:
TRMA10:TRMA(CLOSE,10);// 计算10个周期内收盘价的三角移动平均。(N能被2整除)
TRMA(CLOSE,10)=MA(MA(CLOSE,10/2),(10/2)+1));
TSMA(X,N)
时间序列移动平均		 求X在N个周期内的时间序列三角移动平均
TSMA(a,n) 算法如下：
ysum=a[i]+a[i-1]+...+a[i-n+1]
xsum=i+i-1+..+i-n+1
xxsum=i*i+(i-1)*(i-1)+...+(i-n+1)*(i-n+1)
xysum=i*a[i]+(i-1)*a[i-1]+...+(i-n+1)*a[i-n+1]
k=(xysum -(ysum/n)*xsum)/(xxsum- xsum/n * xsum) //斜率
b= ysum/n - k*xsum/n
forcast[i]=k*i+b //线性回归
tsma[i] = forcast[i]+k //线性回归+斜率
注：
1、当N为有效值，但当前的k线数不足N根，函数返回空值。
2、N为0或空值的情况下，函数返回空值。
3、N支持使用变量
例1：
TSMA5:TSMA(CLOSE,5);//计算5个周期内收盘价的序列三角移动平均