| T_OrderMatchAvPrice(OrderID)根据委托唯一标识OrderID获取成交均价 |
根据委托唯一标识OrderID获取成交均价
注：
OrderID可参考T_Deal()函数
例：GLOBAL_VAR BKID,N;
VOID MAIN()
{
VAR AvPrice;
IF(N==0)
{
BKID=T_Deal("RU0022",0,0,10,20400);
N=1;
}
AvPrice = T_OrderMatchAvPrice(BKID);
MessageOut(AvPrice);
} |
LastOrderTime()
最后一次下单的时间 |
最后一次下单的时间。
用法：
LastOrderTime()返回最后一次下单的时间，以总秒数表示
例：
IF(LastOrderTime() - CurrentTime() >= 300)如果距离上次下单时间超过5分钟
注：返回本组件最后一次下单的委托时间。（撤单不算）。 |
T_IsExchangeOpen(Code)
查询合约所属交易所的状态 |
查询合约所属交易所的状态。
用法：
T_IsExchangeOpen(Code)返回合约Code所属的交易所的开闭盘状态,开盘返回1，闭盘返回0，查询失败返回-1。
例：
VAR Status;
Status=T_IsExchangeOpen("m1009"); //Status为合约m1009所属交易所当前的开闭盘状态。当Status为1时，说明该交易所开盘；当Status为0时，说明该交易所闭盘；当Status为-1时，说明当前查询失败。 |
T_BuyPosition(Code)
交易系统某合约多头持仓 |
交易系统某合约多头持仓。
用法：
T_BuyPosition(Code)返回交易系统中合约Code的多头持仓,Code为某合约的合约代码。
例：
VAR BuyVol;
BuyVol=T_BuyPosition("m1109"); //BuyVol为交易系统中合约代码为m1109的合约的多头持仓。 |
T_BuyRemainPosition(Code)
交易系统某合约多头可用持仓 |
交易系统某合约多头可用持仓。
用法：
T_BuyRemainPosition(Code)返回交易系统中合约Code的多头仓,Code为某合约的合约代码。
例：
VAR BuyRemainVol;
BuyRemainVol=T_BuyRemainPosition("m1009"); //BuyRemainVol为交易系统中合约代码为m1009的合约的多头可用持仓。 |
T_SellRemainPosition(Code)
交易系统某合约空头可用持仓 |
交易系统某合约空头可用持仓。
用法：
T_SellRemainPosition(Code)返回交易系统中合约Code的空仓,Code为某合约的合约代码。
例：
VAR SellRemainVol;
SellRemainVol=T_SellRemainPosition("m1009"); //SellRemainVol为交易系统中合约代码为m1009的合约的空头可用持仓。 |
T_SHBuyRemainPosition(code,Type)
交易系统上海市场某合约多头可用持仓 |
交易系统上海市场某合约多头可用持仓。
用法：
T_SHBuyRemainPosition(code,Type)返回上海市场交易系统中合约Code的多头可用持仓,Code为某合约的合约代码。Type:0 今仓 1 老仓
例：
VAR BuyRemainVol;
BuyRemainVol=T_SHBuyRemainPosition("ru1009",0); //BuyRemainVol为交易系统中合约代码为ru1009的合约的多头今仓可用持仓。 |
T_SHSellRemainPosition(Code,Type)
交易系统上海市场某合约空头可用持仓 |
交易系统上海市场某合约空头可用持仓。
用法：
T_SHSellRemainPosition(Code,Type)返回上海市场交易交易系统中合约Code的空头可用持仓,Code为某合约的合约代码。Type:0 今仓 1 老仓
例：
VAR SellRemainVol;
SellRemainVol=T_SHSellRemainPosition("ru1009",0); //SellRemainVol为交易系统中合约代码为ru1009的合约的空头今仓可用持仓。 |
T_SHBuyPosition(code,Type)
交易系统上海市场某合约多头持仓 |
交易系统上海市场某合约多头持仓。
用法：
T_SHBuyPosition(code,Type)返回上海市场交易系统中合约Code的多头持仓,Code为某合约的合约代码。Type:0 今仓 1 老仓
例：
VAR BuyVol;
BuyVol=T_SHBuyPosition("ru1009",0); //BuyVol为交易系统中合约代码为ru1009的合约的多头今仓持仓。 |
T_SHSellPosition(Code,Type)
交易系统上海市场某合约空头持仓
|
交易系统上海市场某合约空头持仓。
用法：
T_SHSellPosition(Code,Type)返回上海市场交易交易系统中合约Code的空头持仓,Code为某合约的合约代码。Type:0 今仓 1 老仓
例：
VAR SellVol;
SellVol=T_SHSellPosition("ru1009",0); //SellVol为交易系统中合约代码为ru1009的合约的空头今仓持仓。 |
T_BuyAvgPrice(Code)
交易系统某合约多头持仓成本价 |
交易系统某合约多头持仓成本价。
用法：T_BuyAvgPrice(Code)返回交易系统合约Code的多头持仓成本价,Code为某合约合约代码。
例：
VAR BuyPrice; BuyPrice=T_BuyAvgPrice("m1109");// 定义一个变量BuyPrice,BuyPrice的值为交易系统合约m1109多头持仓成本价 |
T_BuyProfitLoss(code)
交易系统某合约的多头盈亏 |
交易系统某合约的多头盈亏。
用法：
T_BuyProfitLoss(code)返回交易系统合约code的多头盈亏
例：
VAR BuyEarn;
BuyEarn=T_BuyProfitLoss("m1109");// 定义一个变量BuyEarn,BuyEarn的值为交易系统合约m1109的多头盈亏 |
T_SellPosition(Code)
交易系统某合约空头持仓 |
交易系统某合约空头持仓。
用法：
T_SellPosition(Code)返回交易系统中合约Code的空头持仓,Code为某合约的合约代码。
例：
VAR SellVol;
SellVol=T_SellPosition("m1109");// SVol为交易系统中合约代码为m1109的合约的空头持仓。 |
T_SellAvgPrice(code)
交易系统某合约空头持仓成本价 |
交易系统某合约空头持仓成本价。
用法：T_SellAvgPrice(code)返回交易系统合约code的空头持仓成本价,code为某合约合约代码。
例：
VAR SellPrice;
SellPrice=T_SellAvgPrice("m1109");// 定义一个变量SellPrice,SellPrice的值为交易系统合约m1109空头持仓成本价 |
T_SellProfitLoss(code)
交易系统某合约的空头盈亏 |
交易系统某合约的空头盈亏。
用法：
T_SellProfitLoss(code)返回交易系统合约code的空头盈亏
例：
VAR SellEarn;
SellEarn=T_SellProfitLoss("m1109") 定义一个变量SellEarn,SellEarn的值为交易系统合约m1109的空头盈亏 |
T_Deal(Code,bs,kp,vol,price)
发出委托 |
发出委托。
用法：
T_Deal(Code,bs,kp,vol,price),发出委托。Code(字符串):合约编码，bs(整数0，1):0 买 1 卖 ，kp(整数0，1，2):0 开 1平 2平今 Vol(整数)：下单手数，Price(整数或小数):下单价格，0为市价 返回唯一委托标识OrderID(字符串)
例：
VAR orderID=T_Deal("m1109", 0, 0, 5, 2900); 发出委托：m1109 买开5手 限价2900 |
T_FreeMargin(Type)
可用资金 |
可用资金。
用法T_FreeMargin(Type), 返回可用资金。 Type(整数 0, 1) 0期货 1股票，返回可用资金数(小数)
例：
VAR margin;
margin=T_FreeMargin(0); //返回当前期货帐户的可用资金数 |
T_Fee(Type)
取交易里的手续费 |
取交易里的手续费。
用法T_Fee(Type),返回交易里的手续费。Type(整数 0, 1 2) 0期货 1股票 2外盘，返回权益(小数)
例：VAR margin;
margin=T_Fee(0);//返回交易中的手续费。 |
T_Equity(Type)
权益 |
权益。
用法T_Equity(Type), 返回权益。 Type(整数 0, 1) 0期货 1股票，返回权益(小数)
例：
VAR margin;
margin=T_Equity(0); //返回当前期货帐户的权益数 |
T_InitialEquity(type)
期初权益 |
取期初权益
注：type的取值：
0 内盘
1股票
2外盘
例：MessageOut(T_InitialEquity(0)); |
T_MaxOpen(Code, margin, bs)
某品种最大可开仓手数 |
某品种最大可开仓手数。
用法：
T_MaxOpen(Code, margin, bs),某品种最大可开仓手数。Code(字符串):合约编码，margin(小数)：保证金比例 bs(整数0,1):0 买 1 卖 返回该品种在当前可用资金，当前价格下的可开仓手数(整数)
例：
VAR vol;
vol=T_MaxOpen("m1109", 0.1, 0); //变量vol为m1109 的 在保证金比例为0.1 下的可开仓手数 |
T_OffsetProfitLoss(Type)
平仓盈亏 |
平仓盈亏。
用法：
T_OffsetProfitLoss(Type)返回平仓盈亏。Type(整数 0,1,2) 0期货 1股票 2外盘，返回平仓盈亏(小数)
例：VAR margin;
margin=T_OffsetProfitLoss( );//返回平仓盈亏。 |
T_OrderState(OrderID)
查询委托状态 |
查询委托状态。
用法：
T_OrderState(OrderID)根据委托唯一标识OrderID(字符串)查委托状态,返回值含义：-1查询失败 0挂单 1成交 2被撤单 3部份成交 4 表示委托发送成功了，还没有回来应答，不能进行操作，需要等应答回来再进行其它操作。7、委托失败，即委托列表状态中的“废单”
例：
IF(T_OrderState(X)=0) 如果委托X是挂单 |
T_OpenOrder(Code,Type)
查询挂单数量 |
查询挂单数量。
用法：
T_OpenOrder(Code,Type)返回未成交委托数量,Code:交易编码,Type:0所有方向;1买开;2卖平;3卖开;4买平
例：
IF(LastOrderTime() - CurrentTime >= 300 && T_OpenOrder(ru1009,1)>0)
T_OpenOrder("ru1009",1) //如果距离上次下单超过5分钟，且存在买开挂单,撤掉剩余买开委托合约X的未成交委托数量 |
T_DeleteOrder(OrderID)
委托撤单 |
委托撤单。
用法：
T_DeleteOrder(OrderID)根据委托唯一标识orderID(字符串)撤单，返回0表示可以撤单，并发出撤单委托；返回-1表示撤单失败或者已经成交不能进行撤单；返回-5 表示查询失败；
例：
IF(T_DeleteOrder(orderID)!=0)//如果撤单失败
IF(T_DeleteOrder(orderID)==-1)//如果撤单失败或者已经成交不能进行撤单
注：OrderID可参考T_Deal()函数 |
T_DeleteOrderByCode(Code,Type)
委托撤单(通过合约代码) |
委托撤单(通过合约代码)。
用法：
T_DeleteOrderByCode(Code,Type)委托撤单。Code:合约代码(字符串)Type:0所有方向;1买开;2卖平;3卖开;4买平 返回0撤单发出成功，返回其它失败
例：
T_DeleteOrderByCode("ru1009",2)撤单橡胶1009的卖平委托 |
T_DeleteOrderAll()
撤掉所有未成交委托 |
撤掉所有未成交委托。
用法：
T_DeleteOrderAll()撤掉所有该模型相关的未成缴委托单，返回0撤单发出成功，返回其它失败
例：
IF(T_DeleteOrderAll()!=0)//如果撤单失败 |
T_AddBuyOpiTo(Code, Price, Vol)
买开达到指定目标量 |
根据当前成交的量采用买开的手段达到把仓位增加某一数值的目的。
用法：
T_AddBuyOpiTo(Code, Price, Vol)把多头仓位增加到某一数值。Code(字符串):合约代码,Price(小数):价格,Vol(整数):成交量 对合约代码为Code的字符串以Price价格下单达到多头vol手持仓
例：
T_AddBuyOpiTo("m1109", Price("m1109")+5, 10); //买开使多头持仓达到10手
注：只算本模型所持仓位，交易系统持仓不算。 |
T_AddSellOpiTo(Code, Price, Vol)
卖开达到指定目标量 |
根据当前成交的量采用卖开的手段达到把仓位增加到指定值的目的。
用法：
T_AddSellOpiTo(Code, Price, Vol)把空头仓位增加到某一数值。Code(字符串):合约代码,Price(小数):价格,Vol(整数):成交量 对合约代码为Code的字符串以Price价格下单达到多头vol手持仓
例：
T_AddSellOpiTo("m1009", Price("m1009")-5, 10); //卖开使空头持仓达到10手
注：只算本模型所持仓位，交易系统持仓不算。 |
T_ReduceBuyOpiTo(Code,Price, Vol)
卖平达到指定剩余的买仓 |
根据当前成交的量采用卖平的手段达到把仓位减少到某一数值的目的。
用法：
T_ReduceBuyOpiTo(Code, Price, Vol)把多头仓位减少到某一数值。Code(字符串):合约代码,Price(小数):价格,Vol(整数):成交量 对合约代码为Code的字符串以Price价格下单达到多头vol手持仓
例：
T_ReduceBuyOpiTo("m1109", Price("m1109")-5, 10); //卖平使多头持仓减少到10手
注：只算本模型所持仓位，交易系统持仓不算。 |
T_ReduceSellOpiTo(Code,Price, Vol)
买平达到指定剩余的卖仓 |
根据当前成交的量采用买平的手段达到把仓位减少到某一数值的目的。
用法：
T_ReduceSellOpiTo(Code, Price, Vol)把空头仓位减少到某一数值。Code(字符串):合约代码,Price(小数):价格,Vol(整数):成交量 对合约代码为Code的字符串以Price价格下单达到空头vol手持仓
例：
T_ReduceSellOpiTo("m1109", Price("m1109")-5, 10); //卖开使空头持仓减少到10手
注：只算本模型所持仓位，交易系统持仓不算。 |
T_StgBuyVol(Code)
当前算法交易模型产生的某品种的多头持仓 |
当前算法交易模型产生的某品种的多头持仓。
用法：
T_StgBuyVol(Code)返回当前算法交易模型产生的合约代码为Code的合约的多头持仓数。Code(字符串):合约代码
例：
T_StgBuyVol("m1109"); //当前算法交易模型产生的某品种多头持仓数 |
T_StgSellVol(Code)
当前算法交易模型产生产生的某品种的空头持仓 |
当前算法交易模型产生产生的某品种的空头持仓。
用法：
T_StgSellVol(Code)返回当前算法交易模型产生的合约代码为Code的合约的空头持仓数。Code(字符串):合约代码
例：
T_StgSellVol("m1109"); //当前算法交易模型产生的某品种空头持仓数 |
T_OrderMatchVol(OrderID)
某次委托已经成交的数量 |
某次委托已经成交的数量。
用法：
T_OrderMatchVol(OrderID)根据委托唯一标识OrderID查询委托成交手数,返回成交手数。OrderID(字符串)
例：
VAR matchvol;
matchvol=T_OrderMatchVol(X); //matchvol为某次委托的已成交数量 |
T_IsNoOrder()
该算法交易模型无挂单 |
该算法交易模型无挂单(发出的所有委托都已经成交，或被撤单)。
用法：
T_IsNoOrder()如果没有挂单返回1，否则返回0
例：
IF(T_IsNoOrder()) //如果没有挂单 |
T_IsSHCode(Code))
判断合约是否是上海市场合约 |
判断合约是否是上海市场合约。
用法：
Code为合约代码，
T_IsSHCode(Code)返回值：
为-1 异常
为1 表示是上海市场合约
为 0 表示不是上海市场合约
例：
IF(T_IsSHCode(F_DealCode())==1)
{
T_Deal(F_DealCode(), 0, 2, 5,0);
}
如果合约为上海合约，则执行买平今的操作 |