模型评分满分为100,收益小于0的情况下,模型不进行评分。
其中收益得分为50*系数、风控得分为20*系数、技术得分为30*系数。
根据趋势策略、震荡策略的特征,技术得分使用二种不同的评分标准,具体如下:
| 按趋势策略打分 | 按震荡策略打分 | |||||
| 评分标准 | 系数 | 评分标准 | 系数 | |||
| 收益 得分 |
收益率 <=0 | 0 | 收益率 <=0 | 0 | ||
| 收益率 >0 | 1 | 收益率 >0 | 1 | |||
| 风控 得分 |
收益波动率* >=20% | 0 | 收益波动率 >=20% | 0 | ||
| 收益波动率 10%-20% | 0.6 | 收益波动率 10%-20% | 0.6 | |||
| 收益波动率 0-10% | 1 | 收益波动率 0-10% | 1 | |||
| 技术 得分 |
胜率*盈亏比率 <0.6 | 0 | 胜率*盈亏比率 <0.6 | 0 | ||
| 胜率*盈亏比率 >=0.6 | 盈亏比率 0-1 | 0 | 胜率*盈亏比率 >=0.6 | 胜率 <50% | 0 | |
| 盈亏比率 1-2 | 0.6 | 胜率 50%-60% | 0.6 | |||
| 盈亏比率 2-3 | 0.8 | 胜率 60%-80% | 0.8 | |||
| 盈亏比率 >=3 | 1 | 胜率 >=80% | 1 | |||
*收益波动率=收益最大回撤/(回测期间收益最大值-回测期间收益最小值)
示例:
回测报告收益率11.38%,根据回测报告计算收益波动率为15.04%,胜率35.05%,盈亏比率2.99。
按趋势策略打分:50*1+20*0.6+30*0.8=86分
按震荡策略打分:50*1+20*0.6+30*0=62分