模型评分原理

模型评分满分为100,收益小于0的情况下,模型不进行评分。
其中收益得分为50*系数、风控得分为20*系数、技术得分为30*系数。
根据趋势策略、震荡策略的特征,技术得分使用二种不同的评分标准,具体如下:

按趋势策略打分 按震荡策略打分
评分标准 系数 评分标准 系数
收益
得分
收益率 <=0 0 收益率 <=0 0
收益率 >0 1 收益率 >0 1
风控
得分
收益波动率* >=20% 0 收益波动率 >=20% 0
收益波动率 10%-20% 0.6 收益波动率 10%-20% 0.6
收益波动率 0-10% 1 收益波动率 0-10% 1
技术
得分
胜率*盈亏比率 <0.6 0 胜率*盈亏比率 <0.6 0
胜率*盈亏比率 >=0.6 盈亏比率 0-1 0 胜率*盈亏比率 >=0.6 胜率 <50% 0
盈亏比率 1-2 0.6 胜率 50%-60% 0.6
盈亏比率 2-3 0.8 胜率 60%-80% 0.8
盈亏比率 >=3 1 胜率 >=80% 1

*收益波动率=收益最大回撤/(回测期间收益最大值-回测期间收益最小值)

示例:
回测报告收益率11.38%,根据回测报告计算收益波动率为15.04%,胜率35.05%,盈亏比率2.99。
按趋势策略打分:50*1+20*0.6+30*0.8=86分
按震荡策略打分:50*1+20*0.6+30*0=62分