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    文华现债指数(代码:7198),旨在为用户提供一个交易国债期货的价格参考,指数的数据通过文华财经的系列终端软件发布,盘中09:00~16:30实时刷新,用户输入代码即可查看,菜单 系统工具->更新交易所码表 上海证券,同步现债指数的小数点位数。wh6的用户还可以在TF合约的分时图上,点右键->显示现货合约走势图,一起查看现债指数的走势图以及基差数据。

    指数以中金所公布的可交割债券的净价为样本,用交易所公布的转化因子把现债转化为标准债券,然后进行算数平均,从而全面反映国债现货的价格走势。

编制方法:

指数=SUM((P-I)/CF,N)

其中:

P为国债理论定价,为全值;

I为应计利息,P-I为国债净值;

CF为转换因子;

 

其中

  • ① 到期前付息次数(T),这个变量跟债券期限及付息次数相关;
  • ② 债券面值(PAR);

③ 各期贴现率(r),这个变量是根据市场利率、债券的信用等级等因素确定的适用收益率;

④ 息票利息(PMT),付息时收到的利息;

⑤ 债券价格(P)

 

 

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