WT9体验账号申请

· 模型编写、回测等基本量化功能免费开放使用,运行模组与订单流策略运行池二个月体验期后收费使用。

· 申请提交后,账号及密码将通过短信形式发送至下面你填写的手机号。

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确 认
功能 描述
历史TICK行情数据 提供tick级别的盘口深度报价历史数据,为高频模型回测提供充分的验证样本。
盘口算法模型回测 提供可视化的高频模型回测平台,虚拟撮合支持部分成交,提供360度视角的多维度回测报告。
订单流策略运行池 可视化的订单流策略运行平台,提供TICK图监控页面;比肩C++程序的运行速度。
高频策略量化 模型中可以引用盘口、报价列表的各种数据,支持把盘感写成盘口算法模型。
期权算法交易 支持对1000+个期权合约数据进行取值计算,全市场实时监控,自动捕捉期权市场各种套利机会。
趋势模型调用算法交易 支持趋势模型中写入智能拆单算法代码,根据盘口情况智能下单,降低交易冲击成本。
手动下单调用算法交易 支持手动下单后由算法交易接管信号执行,可实现智能分批,追价,自动锁仓等复杂策略。人机结合,提高成交效率,降低成交滑点。
模组-多模型组合运行池 模组是基金经理的模型运行管理操作页面,支持通过多品种、多策略、多周期的组合交易,构建最优的投资组合,还支持一个模型运行单元带多账号下单。
资金管理 模组支持分区管理,资金管理功能可根据模型实盘数据,绘制出每个模组分区的收益曲线和权益曲线,提供每个单元的权益、收益率、回撤比等数据,展示产品的真实盈亏和权益变化。
模组持仓匹配校验 可一键校验各个合约的理论持仓和账户实际持仓是否匹配,方便进行手动处理。
期货多因子分析 提供量价、动量、期限结构、持仓、基本面、BETA六大类精选因子,提供单因子筛选、多因子排名分析等功能,构建最优组合,实现期货横截面交易策略。
引用自有数据 可通过函数将自有数据引用到公式中,将自有数据与期货数据相结合,形成机构独特的量化交易策略,支持绘制图表、历史数据回测并提供测试报告。
主连链回测 采用各个月份合约自挂牌以来的全部k线数据计算信号,规避品种主连k线数据换月跳空、新旧合约趋势相反等情况对量化计算准确性的影响。
超长K线数据 提供国内所有期货品种挂牌交易以来全部历史k线数据,多层次校验,确保数据准确。