当模型编写好后，需要先对模型进行效果测试，检验模型在历史k线上的运行效果。如果测试的数据不够多，会因为样本数据太少涵盖的行情不全面导致测试结果太片面，这样的测试结果也就失去了参考的价值。因此，历史数据的多少从一定程度上决定了模型的测试深度，也反映出测试平台价值的高低。

T8提供海量历史数据，能够灵活选择测试起止时间，提供深度的回测分析，让模型效果测试具有真正的实际参考意义。

1、案例：国内合约提供从开市至今的全部历史数据

检验趋势模型的效果，通常需要选择连续且全面的历史数据作为测试样本，如果测试的数据不够多，无法包含市场各个阶段的行情变动，模型效果的真实性就会大打折扣。T8提供合约从上市以来的所有数据，可以多维度剖析模型。如下图，是以股指加权合约上市至今的全部数据进行的效果测试。

2、申请海量历史数据的操作方法

如下图所示，是如何在主图点击鼠标右键来申请合约数据：

3、品种加权、主力连续回测模型，哪个更接近实战的准确性？

如果你要对模型做长期数据验证，那就需要使用品种加权、品种主连这类数据了。

品种加权、品种主连是不同的数据，具有不同的特点，有的模型适合用品种加权做回测，有的模型适合用品种主连做回测。

（一）、品种加权

品种加权数据，由各个月份合约的价格做加权平均形成，月份合约的持仓量越大，占的权重就越大，品种加权基本上代表主力月份合约的走势。因为实际交易中各个合约的调仓是逐步进行的，所以品种加权的k线图趋势的连续性较好，没有跳空情况。

品种加权数据适合用来回测长线模型，因为品种加权本身并不是交易合约，所有模型中需要写入trade_other('auto')来指定交易主力合约，主力合约切换月份时支持自动移仓。

长线模型不能包含checksig这类运行优化函数的。运行优化函数具体有哪些，参见 “插入函数” 里的函数分类列表。

建议用SETSIGPRICE函数来控制委托价格，信号价和委托价的价差，是支持纳入回测报告的，提高回测报告的准确性。

也可以使用closekline函数，在模型运行过程中收盘前几秒内下单。但是这个有瑕疵的，因为最后几秒钟内条件满足情况可能发生改变。

***因为品种加权是各个月份的平均价格，本质上是对价格走势做了钝化处理，一些细小的波动反应不出来的，所以不适合做短线交易使用，不适合用来回测短线模型。

（二）、品种主连

主连k线图数据，由各个月份合约的数据拼接形成。把每一个月份合约主力期间以前的k线图砍掉，再把主力期间以后的k线数据砍掉，剩下主力期间的部分k线图，然后按照时间顺序拼接在一起，形成品种主连数据，主连k线数据全局性好，便于看盘了解品种的长期k线价格。

但是这种掐头去尾的处理机制破坏了k线趋势的连续性和完整性，造成主力月份切换时有很大的价格跳空，造成了趋势的失真，尤其是新旧主力合约的走势不一致的情况失真更加严重，不适合直接用于策略回测计算的。

为了给量化投资者提供一个更加真实、客观的回测结果，文华财经开创了主连链回测。

（三）、主连链回测

主连链回测，不是使用你看到的品种主连k线图的数据计算信号的，而是采用主连包含的各个具体月份合约自挂牌以来的全部k线数据计算信号，规避品种主连k线数据换月跳空对量化计算准确性的影响。

调用方法：模型不要写入TRADE_OTHER('AUTO')语句，把模型直接加载到品种主连上，系统会自动调用主连链回测。

1、适用场景

针对多个年度的主力月份合约进行连续交易的模型回测计算，用长期的历史数据验证策略的有效性。

主力换月时，回测计算的处理机制如下：

旧主力合约，清仓；

新主力合约，延续使用旧主力清仓后的资金，但是重新计算信号。

注：

主连链回测只能用于分钟、小时、日线周期

主连链回测不支持运行优化函数

主连链回测不支持外盘合约

2、收盘价模型

右键菜单 -》回测报告-》月份合约线图，可以查看模型在月份合约k线图上的具体表现，原型指标线、变量数值等。

3、模型带有CHECKSIG等运行优化函数

右键菜单 -》回测报告，进行月份合约回测，可以对主连链包含的各个月份合约分别进行回测，也支持合并回测报告。

相关常见问题解答

1、信号计算起始时间是什么意思？

答：量化交易回测有两个时间，一个是数据起始时间，一个是信号计算起始时间。
以沪铜2201合约为例，该合约的数据起始时间就是合约的挂牌时间是2021年1月18日，在挂牌初期交易不活跃，交易量很少，缺少流动性，你并不会去交易这个合约。随着时间的推移，到2021年11月份以后，距离交割日时间越来越短了，沪铜2101合约交易活跃起来，成交量逐渐增大，2021年11月1日你决定开始交易这个合约，那么信号计算起始时间就应该设置为2021年11月1日。模型自11月1日以后开始计算信号，此后如果满足信号条件，就会发出交易信号。

2、选择什么k线周期交易？

答：量化交易选择哪一个k线周期？这个问题没有标准答案。越小的周期，交易机会越多，但是随之而来的是更多的手续成本和滑点损失；越大的周期，趋势越明显，单笔盈利空间越大，但是相应的需要承担的回撤风险也越大。
一个模型更适合在哪个周期上运行，可以通过历史数据回测来判断，这也是量化交易的魅力所在。实际研究过程中，可以将模型逐一放到不同的k线周期上进行回测，通过对比模型回测报告中的收益、回撤、胜率、盈亏比、滑点损失等数据，最终找到表现最好的周期，这就是这个模型最适合的周期。

3、TRADE_OTHER和逐笔计算的运行优化函数不能一起使用，怎么解决？

答：如果要做自动交易自动换月，可以删除CHECKSIG、MULTSIG语句，或者改为CHECKSIG_MIN、MULTSIG_MIN都可以的；

4、因为网络断线或其他原因，存在错误的数据，如何将错误数据更正？

答：当您发现K线数据存在错误时，可通过k线图右键->补充历史数据，在弹出界面选择清除当前周期数据，这样错误数据就会被删除，然后再重新补充数据。

5、为什么在【补充数据】中找不到想补充的合约周期。

答：加载列表中所列出的合约周期是基础数据；其他周期的数据由这些基础数据合成，因此，在申请数据的时候只对基础数据做申请。
合成原则：
用tick合成的数据：逐笔回测数据、量能周期、秒周期，自定义秒周期。
用1分钟合成的数据：15min以下的周期，以及自定义分钟周期。
用15分钟合成的周期：15min，30min，1h，2h，3h，4h，自定义小时周期。
用日线合成的周期： 日线及以上周期

6、哪些周期需要补充数据？

答：理论上来说，做回测都需要提前补充数据。但考虑到逐笔TICK类数据量大，手动补充时间长，为提高操作效率，模型中用到MULTSIG/CHECKSIG 逐笔TICK函数时，回测的时候软件会在后台自动补充数据，不需要手动补充。除上面2个函数外，其他的模型都需要提前补充好回测需要的基础数据。

7、滑点是什么意思，设置多少合适？

答：滑点是指委托时的最新价与成交价格之间的差值。回测参数中设置滑点，目的是为了让回测效果最大限度拟合实盘的成交情况，具体设置多大的滑点要根据交易的合约和委托方式调整。 比如，以对手价方式发委托，可以设置1-2个滑点，使回测结果尽可能的贴合品种行情特征，更接近实盘效果。

8、品种加权回测模型，写了TRADE_OTHER指定合约，也补充了历史数据，为什么信号计算起始时间无法指定？

答：模型回测，不仅需要品种加权的数据，也需要品种主连的数据的（做信号盈亏计算使用）。
你还需要补充品种主连的k线图数据，才可以指定更早的信号计算起始时间。

9、为什么无法补充全部的数据，在补充数据中只能看到最近几个月？

答：这种情况是因为回测合约选择的是具体月份合约，所以只能补充到自合约上市以来的数据。如果需要使用连续的历史数据进行回测，建议使用加权合约。
如：沪铜1805是2017年5月上市交易，所以只能申请到2017年5月上市以来的数据，而加权合约则支持1996年品种上市以来全部数据。

10.如何查看RB1505等已交割合约的数据？

答：在K线图界面右键->选择历史年度合约，可以查看到历史年度合约的具体行情数据。

11、模型回测为什么不包括最新一天盘中的数据？

答：最新一天盘中的数据是实时变化的，如果回测包含了最新的数据，那么每次回测的结果都是不同的，不利于对回测报告进行对比和研究。
对于量化研究来说，晚一天并不会产生很大影响。每日收盘以后，就可以对当天的数据进行回测了。