T8精选期货因子库囊括量价、动量、期限结构、持仓、BETA等一系列因子，以期货市场全品种为标的，提供单因子筛选、多因子排名分析等功能。可借助多因子综合排名信息，对多个品种在同一时间点的强弱情况进行对比分析，构建对冲组合，实现期货横截面交易策略。

案例：期货横截面交易策略

横截面策略是一种泛套利策略，主要是指的是在同一个时间点（或者同一个时间区间），同时做多、做空多个品种，形成一个多空对冲组合，以期多空两个方向交易的盈利之和为正的一类策略。

横截面策略盈利的逻辑是基于期货价格的变动：强者恒强/弱者恒弱的假设，即期货价格具有一定惯性，趋势行情具有延续性，前期上涨幅度较大的合约，后期还能够继续上涨的概率更大。

例如：使用期货品种筛选功能，对市场所有的期货品种按照涨跌幅和资金流向进行排序，根据综合排名结果做多前5的品种，做空后5的品种，形成一个对冲组合，买入上涨强势的品种，卖出处于弱势的品种进行对冲获利。

如下图，一周以后，共盈利639950元，收益率5.18%。

如下图，点击右上角菜单【量化】->期货多因子分析。

注：
① 多因子分析使用上一交易日的数据计算；
② 根据因子所选方向排序，并列排名时，下一排名需要加上并列排名个数；
③ 并列排名的品种，按代码顺序展示；
④ 空值排到最后，并列排名。