外盘量化

外盘期货与国内期货的交易机制不同:外盘期货只有买和卖两种交易指令,买时如果有空头持仓,则了结空头,否则建立多头,卖则反之。所以国内的开仓、平仓指令在外盘并不适用。在量化信号中BK、BP、BPK可视为买入信号,SK、SP、SPK信号可视为卖出信号。

一、外盘合约在页面盒子中的信号执行

虽然B*都为买入信号,S*都为卖出信号,但为了更合理的执行交易,盒子中的BP/SP、BPK/SPK信号会根据交易账户中的持仓情况先判断信号是否要执行(在无相应持仓的情况下,BP/SP信号不执行买入/卖出,BPK/SPK只执行一次买入/卖出),BK/SK信号则无需考虑交易账户持仓情况,直接执行买入/卖出。委托执行时按照外盘的交易机制对合约进行买卖。

以下列出每个信号的具体执行情况:

1、BP/SP、BPK/SPK的信号执行
情况1:交易账户中没有对应方向的头寸:
BP/SP信号------------不执行;
BPK/SPK只执行一步----只执行BK/SK(买入/卖出);
例如:交易账户持仓0手,空仓出现BP信号,没有空头头寸,不执行信号;

情况2:交易账户中有对应方向的头寸:
BP/SP信号------------执行买入/卖出;
BPK信号执行两步------先买入,成交后再执行一次买入;
SPK信号执行两步------先卖出,成交后再执行一次卖出;
例如:交易账户1手空仓,出现BPK信号,先执行买入1手,成交后再买入1手,最终交易账户持仓多头1手;

2、BK/SK的信号执行
BK/SK信号不与交易账户持仓做判断,出信号就执行买入/卖出操作;
例如:出现BK信号,执行买入操作,如果此时交易账户中无空头持仓则建立多头,有空头持仓则了结空头。

二、外盘合约在模组中的信号执行

运行模组中每个模组独立运行,模组根据策略的信号和交易单元的持仓情况执行下单,在交易单元无相应持仓的情况下,BP/SP信号不执行买入/卖出,BPK/SPK只执行一次买入/卖出,BK/SK信号则无需考虑交易单元持仓情况,直接执行买入/卖出。外盘合约也同样遵循该规则,出信号后先根据交易单元的持仓判断信号是否执行,委托执行时再按照外盘的交易机制对合约进行买卖。例如:模组交易单元持1手空头,此时出现BP信号,该信号可执行买委托,但如果之前模组所开的空头持仓已经被了结,那么BP执行后会建立多头。

以下列出每个信号的具体执行情况:

1、BP/SP、BPK/SPK的信号执行
情况1:交易单元中没有对应方向的头寸:
BP/SP信号---------------不执行;
BPK/SPK只执行一步操作---只执行BK/SK(买入/卖出);
例如:交易单元持仓为0,出现BP信号,交易单元持仓没有对应头寸,不执行买入操作。

情况2:交易单元中有对应方向的头寸:
BP/SP信号执行--------买入/卖出操作;
BPK信号执行两步------先买入,成交后,再执行一次买入;
SPK信号执行两步------先卖出,成交后,再执行一次卖出;
例如:交易单元持多头1手,出现SP信号,执行卖出操作,如果此时交易账户中有多头持仓,则了结多头头寸,没有多头将开空头。

2、模组中出现BK/SK信号,出信号即执行买入操作。
例如:出现BK信号,执行买入操作,如果此时交易账户中无空头持仓则开多,有空头持仓则了结空头。