1、持续对手价:
以盘面价发出委托。
始终以盘口的对手价进行委托,以对手盘挂单量*设定比例为手数自动拆单,当盘口对手价发生变化,自动撤单,按照新的对手价重新挂单,以对手价持续成交。如此循环,直至委托完全部数量。
2、小鬼插队:
以盘面价发出委托。
文华财经原创的交易算法,针对期货、期权合约的盘口流动性特点,始终以插队价进行下单,插队价 = 挂单价+/-一个价位。
如果插队价和对手价相同,以对手盘的数量*设定比例委托下单,成交后,发出下一批委托;
如果未达到对手价,根据最近5笔tick的成交量的中位数,作为委托手数。如果tick不足5笔,以排队价对应的本方挂单量的手数 * 设定比例进行委托,如果排队发生变化,发出下一批委托,如此循环,直到总手数全部发出委托后,撤掉最不具价格优势挂单,重新按以上规则发出委托。
3、持续排队价:
以盘面价发出委托。
始终以盘口的排队价进行委托,以总手数*设定比例为手数自动拆单,当盘口排队价发生变化,自动撤单,按照新的排队价重新挂单,始终保持在排队持续成交。如此循环,直至委托完全部数量。
4、诱饵挂单:
以盘面价发出委托。
按固定手数拆单,以排队价加/减1个点的价格插队买/卖,若间隔N秒未成交,撤单并按排队价加/减2个点的价格委托,以此类推,不断试探对手方的交易底线,直至达到下单时的委托价格或当笔委托全部成交。上一笔全部成交后,下一笔委托即刻发出,直至委托完全部数量。
5、TWAP:
以盘面价发出委托。
以设定的时间间隔,以总手数*设定的上下限比例为区间,生成该区间内的随机数作为手数进行拆单,用排队价挂单,挂单后,若排队价变动则改为新的排队价挂单,若设定的时间间隔内未成交,立即改以对手价委托。
6、幽灵:
以指定价发出委托。
触发条件:
买入:指定价 >= 对手价;
卖出:指定价 <= 对手价。
符合触发条件时,使用FAK指令(立即成交剩余指令自动撤销),每批委托手数以不超过 min(总手数,对手盘)*设定比例的随机数来发出委托,直到全部手数成交,可完全隐匿交易行踪。
7、随机冰山:
以指定价发出委托。
以总手数*设定的上下限比例为区间,生成该区间内的随机数作为手数进行拆单,上一笔全部成交以后,下一笔委托即刻发出,直至委托完全部数量,隐匿交易踪迹,只露冰山一角。
8、高效冰山:
以指定价发出委托。
交易条件:
买入:委托价 >= 对手价;
卖出:委托价 <= 对手价。
符合交易条件时,以对手盘挂单量*设定比例为手数拆单;不符合交易条件时,以总手数*设定比例为手数自动拆单;上一笔全部成交以后,下一笔委托即刻发出,直至委托完全部数量。