如何把指标转化为量化模型

本文介绍如何使用WT8软件,把技术指标升级为量化模型的方法。
WT8是文华财经的另外一款软件,使用和wh6一样的麦语言编写量化模型。
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一、量化模型和技术指标有什么区别?

量化模型 =( 技术指标) + (下单条件等交易内容) + (头寸管理内容,包括止损、加减仓、给模型分配资金、根据权益变化做风控等)
模型的回测和运行还支持设置信号计算起始时间,展现出你从什么时间开始交易,投了多少钱做交易,交易盈亏曲线是什么样的,模型还包含交易的时间和资金的内容。
技术指标在k线图上是一根价格趋势的曲线,策略模型在k线图上是一根收益、资金权益变化的曲线。
模型,是给你管理一笔资金的"交易员",你只需要把资金交给它,其他的就不用管了,买卖信号、委托管理、持仓管理、止损、风控这些,模型都能自己完成。

二、如何把指标转化为量化模型?

初步转化是加下单条件即可,深度转化是再加上头寸管理,如,止损止盈、风控。

第一步:指标公式中加入交易指令
写法范例:COND,SIG;//满足COND条件时,立即发出SIG信号
SIG:BK、SP、SK、BP、BPK、SPK、ADD_LONG、LOWER_LONG、ADD_SHORT、LOWER_SHORT;
其中,如果交易过程中,并不是一直持仓,那么用BK、SP、SK、BP;如果交易过程中一直保持有持仓,非多即空,那么用BPK、SPK。
***做完这一步,一个简单的模型就形成了,后面的二步根据情况决定是否需要做。

第二步:加入头寸管理
指标是盯着价格,模型是盯着持仓盈亏,二者的核心区别在于头寸管理部分。
例如:价格回撤进行止损
CLOSE<=BKPRICE-N*MINPRICE,SP; //亏损N跳止损平多
CLOSE>=SKPRICE+N*MINPRICE,BP; //亏损N跳止损平空
例如:权益回撤进行持仓风控
MONEYTOT<=INITMONEY*(1-10/100),SP; //权益回撤10%,多头清仓
MONEYTOT<=INITMONEY*(1-10/100),BP; //权益回撤10%,空头清仓

三、改写示例

均线指标的改写
交易策略:5、20均线金叉,买入开仓;5、10均线死叉,卖出平仓。5、20均线死叉,卖出开仓;5、10均线金叉,买入平仓

MA1:MA(CLOSE,5);
MA2:MA(CLOSE,10);
MA3:MA(CLOSE,20);
//以上三行是大家用的均线指标代码
CROSS(MA1,MA3),BK;// 5、20均线金叉,买入开仓
CROSSDOWN(MA1,MA2),SP;// 5、10均线死叉,卖出平仓
CROSSDOWN(MA1,MA3),SK;// 5、20均线死叉,卖出开仓
CROSS(MA1,MA2),BP;// 5、10均线金叉,买入平仓
AUTOFILTER;//上面五行是加入的买卖条件和指令