1、过滤模型的编写

模型的框架结构:
条件A，买开BK；
条件B，多头加仓ADD_LONG（N）；
条件C，多头减仓LOWER_LONG（N）；
条件D，多头止损，SP；
条件E，卖平，结束本次交易SP；
条件A1，卖开SK；
条件B1，空头加仓ADD_SHORT（N）；
条件C1，空头减仓LOWER_SHORT（N）；
条件D1，空头止损，BP；
条件E1，买平，结束本次交易BP；
AUTOFILTER；
其中，开仓语句（条件，BK/SK/BPK/SPK）和平仓语句（条件，SP/BP）是模型必须要有的部分，止损、加仓（ADD_LONG/ADD_SHORT）、减仓（LOWER_LONG/LOWER_SHORT），可以根据策略思路和风控规划适当添加，以增强模型的稳定性。

注：
（1）模型必须写AUTOFILTER，过滤信号；
（2）开平仓信号不可以写手数(BK/SK/BP/SP/BPK/SPK)；
（3）加减仓指令必须写手数(ADD_LONG/LOWER_LONG/ADD_SHORT/LOWER_SHORT)；
（4）开平仓信号优先级高于加减仓指令；
（5）支持指令分组。

2、模型过滤机制：

（1）信号一开一平过滤机制
一次完整交易只会有一个开仓信号，一个平仓信号；
BK/SK/BPK/SPK开仓后不会再出开仓信号，只会出加减仓指令或者以SP/BP/SPK/BPK结束本次交易；
BP/SP平仓后不会再出平仓信号或加减仓指令，只会以BK/SK/BPK/SPK开始下一次完整交易。

（2）加减仓指令过滤机制
在一次完整交易中，同一个信号行的加减仓指令在一轮加减仓中只会出一次；
注：同一行号的加仓(减仓)指令出过一次之后， 只有出现过一次减仓(加仓)指令后，才可再出该行号的加仓(减仓)指令。写入TRADE_AGAIN(N)可以让同一指令行连续出至多N个信号。
没有理论持仓不可以出加减仓。
注：减仓至理论持仓为0后不可以出加仓指令了；

3、信号的下单手数

（1）开仓信号：如果有T_COMMAND函数，下单手数按照T_COMMAND函数写的手数执行，如果没有T_COMMAND函数，下单手数按照加载模组设置的默认开仓手数执行（若模组当前单元可用资金不足，根据可开仓手数执行）；
（2）平仓信号：平掉模组当前单元全部理论持仓手数；
（3）加减仓指令：按照指令里写的手数下单（若模组当前单元可用资金不足，根据可开仓手数执行）。

4、模组的加载初始化

运行单元有历史信号：
如果K线接续（闭盘退出和再次打开之间K线数据相同），加载时根据历史信号自动加载模组，模组后续运行根据历史最后信号和理论持仓，计算并执行模型后续发出的信号。
如果K线不接续（盘中或退出和再次打开之间有K线数据），会清除历史信号，继承模组上次退出时的理论持仓。上次退出时理论持仓和单元持仓方向一致会继承单元头寸。如果有资金管理函数继承理论权益。

运行单元没有历史信号：
从设置的信号计算起始时间开始计算、执行信号。

重新初始化运行单元：
如果继承交易记录及头寸，会清除历史信号，但保留历史交易记录，保留实际收益，继承模组上次退出时的理论持仓。上次退出时理论持仓和单元持仓方向一致会继承单元头寸。如果有资金管理函数继承理论权益。
选择不继承交易记录及头寸，不带入持仓，不保留历史交易记录，不保留实际收益，如果有资金管理函数，可手动修改理论起始权益，按指定信号计算起始时间计算历史信号。

5、导入账户持仓

（1）单元理论持仓大于0：导入账户持仓的手数不能大于单元理论持仓。
（2）单元理论持仓等于0：不能导入账户持仓。

6、信号的下单执行规则

（1）开仓信号、加仓指令发出时，不管当前单元中是否有挂单，直接发出委托；

（2）平仓信号、减仓指令发出时：

① 如果之前发出的开仓委托还未执行将不再执行；
② 如果之前发出的开仓委托有挂单（还没有成交或部分成交），先撤掉对应的挂单，然后执行平仓委托（平模组当前单元持仓，如果0手持仓就不发委托）；

（3）在系统正在执行信号消失处理的情况下，必须等信号消失处理完，再执行新的信号；

（4）信号消失的处理：

① 对应的信号还未发出委托，则停止执行该信号；
② 对应的信号有挂单，但是还没有成交，撤掉挂单；
③ 对应的开仓信号已经委托并且成交（全部成交或部分成交），则平仓对应手数，恢复0持仓状态；
④ 对应的平仓信号已经委托并且成交（全部成交或部分成交），则新开仓对应手数，恢复以前的持仓状态。