主连链回测,不再使用品种主连自身的k线数据计算信号,而是采用各个月份合约自挂牌以来的全部k线数据计算信号,规避品种主连k线数据换月跳空对量化计算准确性的影响。
1、适用场景
针对多个年度的主力月份合约进行连续交易的模型回测计算,用长期的历史数据验证策略的有效性。
主力换月时,回测计算的处理机制如下:
旧主力合约,清仓;
新主力合约,延续使用旧主力清仓后的资金,但是重新计算信号。
注:
主连链回测只能用于分钟、小时、日线周期
主连链回测不支持运行优化函数
主连链回测不支持外盘合约
2、机制具体说明
(1)信号的计算与显示:
模型使用每一个具体月份合约挂牌以来的完整k线数据,来计算趋势和信号;
每一个月份合约分别进行计算,过程独立,互不影响;
新月份合约不继承旧月份合约的持仓,重新计算信号;
重新计算信号时,以主力切换到当前月份作为信号计算起始时间,以主力切换到下一个月份合约作为信号计算结束时间;
主连k线图上显示信号,以及权益曲线;
计算过程的原型指标线、变量数值在回测报告的月份合约k线图里查看;
(2)月份合约k线数据显示:
月份合约列表,包含主连合约主图上设置的回测计算起止时间范围内,所有年度的主力月份合约;
具体月份合约的k线数据显示时间范围:当前合约的挂牌上市日~ 该月份合约摘牌日;
3、回测后装入到模组后运行
(1)加载的内容
数据合约、交易合约均为最新的主力月份合约,只装入该月份合约的k线数据,信号记录;
带入主连链回测计算的最后总的理论资金。
(2)后续主力换月时的处理
使用模组的“平移到新合约“的功能,手动操作,把模组切换到新的主力月份合约,平移操作要求在运行单元的挂单为0并且持仓为0的情况下进行。
平移操作的时间用户自己选择;
平移后继承原来的资金数据;
平移后,以当前交易日作为信号计算起始时间。