用法：
BKPRICE返回最近一次模型买开位置的买开信号价位。
（1）当模型存在连续多个开仓信号(加仓)的情况下，该函数返回的是最后一次开仓信号的价格,而不是开仓均价。
（2）模组运行环境，返回的是BK(BPK)信号发出时的行情的最新价（可以与模组运行界面中“信号记录”中的BK(BPK)信号对应的“当时最新价”比较）。BK信号发出并且已经确认固定后，BKPRICE的值更新为信号发出时的行情的最新价
注意：
a.信号执行方式选择为不进行信号复核或K线走完确认信号下单，则BK委托的时BKPRICE的值更新为信号发出时的行情的最新价；
b.信号执行方式选择为K线走完进行信号复核，则BK信号委托时BKPRICE返回的还是上一次BK信号发出时的行情的最新价；K线走完复核信号确认存在，BKPRICE返回本次BK信号发出时行情的最新价
（3）模组运行环境历史信号取值，返回出信号那根k线的指令价。
（4）含有BKPRICE的模型，模组自动初始化时返回的为上一次买开信号的指令价；手动初始化，如果上一个信号为买开，BKPRICE返回为初始化弹出框中填入的价格（默认填入上一次买开信号位置的指令价）；
（5）效果预览环境，信号执行方式选择K线走完确认信号下单，返回的是出信号那根k线的收盘价；信号执行方式选择出信号立即下单，K线走完复核或者出信号立即下单不进行复核，返回指令价。
（6）主图加载运行，BKPRICE返回的买开信号当根的收盘价

写法示例:
BKPRICE-CLOSE>60 && BKPRICE>0 && BKVOL>0, SP;//如果买开价位比当前价位高出60,且多头持仓存在，卖平仓。

用法：
（1）当数据合约和交易合约相同时BKPRICE1值和BKPRICE值相等。
（2）当交易合约另外指定时，BKPRICE1历史数据值与BKPRICE值相等取数据合约价格，盘中BKPRICE取数据合约的价格,BKPRICE1取交易合约价格。
（3）当模型自动初始化时，BKPRICE1取最近的BK信号计算的数据合约的指令价；手动初始化时，BKPRICE1取初始化弹出框中填入的持仓价格（默认显示为买开信号的指令价）。

用法：
BARSBP返回上一次买平仓的K线距离当前K线的周期数（不包含出现BP信号的那根K线）；发出BP信号的当根k线BARSBP返回空值。
如果取包含BP信号出现的那根K线到当前K线的周期数，则需要在此函数后+1，即BARSBP+1。由于发出BP信号的当根k线BARSBP返回空值，则BARSBP+1在发出BP信号当根k线返回空值。

注：
若当前K线之前无BP信号，则函数返回值为空值

例：
1、BARSBP>10，BK；上一次买平仓（不包含出现买平信号的那根K线）距离当前K线的周期数大于10，买开。
2、AA:HHV(H,BARSBP+1)；上一次买平仓（包含平仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值。
当根K线出现BP信号，AA返回为空值，如果需要返回当根K线上最高价，模型需要修改为:
AA:IFELSE(BARSBP>=1,HHV(H,BARSBP+1),H);
（1）当根K线出现BP信号，BARSBP返回为空值，不满足BARSBP>=1的条件，则取值为当根K线的最高价H
（2）发出BP信号之后K线BARSBP返回买平仓的K线距离当前K线的周期数，满足BARSBP>=1的条件，则取值为HHV(H,BARSBP+1)，即买平仓（包含平仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值。
3、AA:IFELSE(BARSBP>=1,REF(C,BARSBP),C);//取最近一次买平仓K线的收盘价（
1）发出BP信号的当根k线BARSBP返回空值,则当根K线不满足BARSBP>=1的条件，AA返回当根k线的收盘价；
（2）发出BP信号之后的k线BARSBP返回买平仓的K线距离当前K线的周期数，则AA返回REF(C,BARSBP)，即开仓k线的收盘价；
（3）例：1、2、3三根k线，1 K线为平仓信号的当根k线，则返回当根k线的收盘价，2、3 K线AA返回值为 1 K线的收盘价。

用法：
BARSSP返回上一次卖平仓的K线距离当前K线的周期数（不包含出现SP信号的那根K线）；发出SP信号的当根k线BARSSP返回空值。
如果取包含SP信号出现的那根K线到当前K线的周期数，则需要在此函数后+1，即BARSSP+1。由于发出SP信号的当根k线BARSSP返回空值，则BARSSP+1在发出SP信号当根k线返回空值。

注：
若当前K线之前无SP信号，则函数返回值为空值

例：
1、BARSSP>10，BK；上一次卖平仓（不包含出现卖平信号的那根K线）距离当前K线的周期数大于10，买开。
2、AA:HHV(H,BARSSP+1)；上一次，卖平仓（包含平仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值。
当根K线出现SP信号，AA返回为空值，如果需要返回当根K线上最高价，模型需要修改为:
AA:IFELSE(BARSSP>=1,HHV(H,BARSSP+1),H);
（1）当根K线出现SP信号，BARSSP返回为空值，不满足BARSSP>=1的条件，则取值为当根K线的最高价H
（2）发出SP信号之后K线BARSSP返回买平仓的K线距离当前K线的周期数，满足BARSSP>=1的条件，则取值为HHV(H,BARSSP+1)，即卖平仓（包含平仓信号出现的当根k线）到当前的最高价的最大值。
3、AA:IFELSE(BARSSP>=1,REF(C,BARSSP),C);//取最近一次卖平仓K线的收盘价
（1）发出SP信号的当根k线BARSSP返回空值,则当根K线不满足BARSSP>=1的条件，AA返回当根k线的收盘价；
（2）发出SP信号之后的k线BARSSP返回卖平仓的K线距离当前K线的周期数，则AA返回REF(C,BARSSP)，即开仓k线的收盘价；
（3）1、2、3三根k线，1 K线为平仓信号的当根k线，则返回当根k线的收盘价，2、3 K线AA返回值为 1 K线的收盘价

本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!

用法：
过滤模型、非过滤模型、公式条件单模型，如果要实现一根K线上只有一个信号的效果，需要编写中加入MONO_SIGNAL函数。
加入MONO_SIGNAL函数限制的是一根K线上存在的信号个数，一根K线上只能有一个信号；不限制信号忽闪的次数

例：
1、
CLOSE>OPEN,BPK;
CLOSE<OPEN,SPK;
AUTOFILTER;
MONO_SIGNAL;
编写了MONO_SIGNAL的过滤模型，一根K线上只支持一个信号
当根K线上满足了CLOSE>OPEN并且BPK发出，并且已经确认固定，当根K线后续又满足了CLOSE<OPEN的条件也不会再发出SPK信号，需要等到下根K线再查找满足条件的信号
2、
CLOSE>OPEN,BK(1);
CLOSE<OPEN,SP(1);
MONO_SIGNAL;
（1）编写了MONO_SIGNAL的非过滤模型，一根K线上只支持一个信号，例如当根K线上满足了CLOSE>OPEN并且BK信号已经确认固定，即使当根K线后续又满足了CLOSE<OPEN的条件也不会再发出SP信号，需要等到下根K线再查找满足条件的信号
（2）编写了MONO_SIGNAL的非过滤模型，支持同一指令行连续发，即当根K线满足CLOSE>OPEN，发出BK信号，下根K线又满足CLOSE>OPEN的条件，可以继续发出BK信号
3、
CLOSE>OPEN,BK(1);
CONDITION_ORDER;
MONO_SIGNAL;
编写了MONO_SIGNAL的公式条件模型，一根K线上只支持一个信号，且每个指令行只执行一次，全部指令行执行完毕后模型自动停止
注意：不编写MONO_SIGNAL函数，要实现多信号的模型：
（1）在模组加载中需要选择出信号立即下单，不进行信号复核、出信号N秒确认下单，不进行信号复核、K线走完前N秒确认信号下单，不进行复核这三个选项，信号发出并且为稳定信号时查找下一个满足条件的信号
（2）效果测试需要选择出信号立即下单，不进行复核

本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!

用法：
MONEYTOT返回当前模组权益（模组可用资金+持仓占用的保证金+浮动盈亏）。

注：
1、持仓占用的保证金=持仓均价*保证金比例*交易单位*手数
2、注意不能与未来函数同时使用如ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等
3、本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!

注：持仓均价的计算
（1）初始化的持仓，如果为自动初始化，持仓均价为指令价；如果为手动初始化，持仓均价为初始化框中显示的持仓均价（默认显示上一信号指令价）
（2）模组运行过程中
a.信号执行方式为：K线走完确认信号下单或K线走完进行信号复核，持仓均价为开仓信号当根的收盘价
b.信号执行方式为：不进行信号复核，持仓均价为开仓信号当根的指令价
c.非过滤模型加仓后，持仓均价为收盘价或指令价的均值
（3）效果测试中
a.信号执行方式为：K线走完确认信号下单，持仓均价为开仓信号当根的收盘价
b.信号执行方式为：不进行信号复核或K线走完进行信号复核，持仓均价为开仓信号当根的指令价
c.非过滤模型加仓后，持仓均价为收盘价或指令价的均值
说明：
1、模组运行过程中具体的取值
（1）历史信号，MONEY返回值根据模组起始资金计算
（2）模组初始化持仓后MONEY返回值为初始化框中模组可用资金
（3）模组运行过程中
信号执行方式选择，K线走完或K线走完复核：
a.开仓信号当根，MONEY返回值与上一周期保持不变
b.开仓信号之后，未出现平仓信号时MONEY返回值为开仓信号当根的可用资金-开仓占用的保证金
c.平仓信号当根，MONEY返回值与上一周期保持一致
d.平仓信号持仓为0之后，MONEY返回值为上一周期的可用资金+平仓盈亏+持仓释放的保证金
注：平仓盈亏=（平仓信号的收盘价-持仓均价）*手数*交易单位
信号执行方式选择，不进行信号复核：
a.开仓信号当根，MONEY返回值为上一周期的可用资金-开仓占用的保证金
b.开仓信号之后，未出现平仓信号时MONEY返回值与开仓信号当根保持一致
c.平仓信号当根，持仓减为0，MONEY返回值上一周期的可用资金+平仓盈亏+持仓释放的保证金
注：平仓盈亏=（平仓信号的指令价-持仓均价）*手数*交易单位
2、效果测试中具体的取值
信号执行方式选择，K线走完或K线走完复核：
a.开仓信号当根，MONEY返回值与上一周期保持不变
b.开仓信号之后，未出现平仓信号时MONEY返回值为开仓信号当根的可用资金-开仓占用的保证金
c.平仓信号当根，MONEY返回值与上一周期保持一致
d.平仓信号持仓为0之后，MONEY返回值为上一周期的可用资金+平仓盈亏+持仓释放的保证金
注：信号执行方式选择K线走完确认信号下单时，平仓盈亏=（平仓信号的收盘价-持仓均价）*手数*交易单位；信号执行方式选择出信号立即下单，K线走完复核时，平仓盈亏=（平仓信号的指令价-持仓均价）*手数*交易单位
信号执行方式选择，不进行信号复核：
a.开仓信号当根，MONEY返回值为上一周期的可用资金-开仓占用的保证金
b.开仓信号之后，未出现平仓信号时MONEY返回值与开仓信号当根保持一致
c.平仓信号当根，持仓减为0，MONEY返回值上一周期的可用资金+平仓盈亏+持仓释放的保证金
注：平仓盈亏=（平仓信号的指令价-持仓均价）*手数*交易单位
（1）如果为非过滤模型，减仓信号后（即平仓信号出现，持仓减为0），MONEY计算公式中，持仓均价不变，手数减少。
（2）MONEY为资金管理函数，不支持主图加载
（3）与未来函数等函数同时使用如ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差
（4）本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!

注：
1、OFFSETPROFIT为资金管理函数，不能加载到主图使用
2、效果测试：
（1）OFFSETPROFIT返回的为效果测试中累计的平仓
（2）若信号执行方式选择为K线走完确认信号下单，则OFFSETPROFIT根据信号的收盘价（或开盘价）计算平仓盈亏，与交易明细中平仓盈亏的计算一致
（3）若信号执行方式选择的为出信号立即下单，K线走完复核，则OFFSETPROFIT根据信号指令价计算平仓盈亏，但是返回的平仓盈亏中未计算信号消失成本
（4）若信号执行方式选择为出信号立即下单不进行复核，则OFFSETPROFIT根据信号指令价计算平仓盈亏，与交易明细中平仓盈亏的计算一致
3、模组运行：
（1）模组历史信号中的平仓盈亏根据效果测试计算的累加值
（2）模组初始化后，OFFSETPROFIT重新计算，从模组加载时刻开始计算平仓盈亏
（3）若信号执行方式选择为K线走完确认信号下单或K线走完复核，则OFFSETPROFIT根据信号的收盘价计算平仓盈亏（日志中记录的平仓盈亏根据成交价计算，两者计算机制不同），本次交易的平仓盈亏再下一根K线统计累加至OFFSETPROFIT
（4）若信号执行方式选择为不进行信号复核，则OFFSETPROFIT根据信号确认时行情的最新价计算平仓盈亏，本次交易的平仓盈亏即时统计累加至OFFSETPROFIT
4、OFFSETPROFIT的计算不包含手续费

例：
OFFSETPROFIT>-5000&&C>O,BK;
//平仓盈亏大于-5000，并且当前K线为阳线时，买开

用法：
1：SIG：信号类型（BK SK BP SP BPK SPK COLSEOUT）
2、PRICE（价格）
PASSIVE_ORDER 排队价
ACTIVE_ORDER 对价
TRACING_ORDER 自动连续追价
CMPETITV_ORDER 超价
LIMIT_ORDER 市价
SIGPRICE_ORDER 指令价
SIGIMPROVED_ORDER 指令超价

注：如果指令在模型中编写了委托价格方式，以模组编写中为准；若模型编写中未设置该指令委托价格方式，以模组中设置为准

例：
C>O,BK;
C<O,SK;
C>O,BP;
C<O,SP;
SETSIGPRICETYPE(BK,SIGPRICE_ORDER);//买开的委托以指令价委托
SETSIGPRICETYPE(SK,SIGPRICE_ORDER);//卖开的委托以指令价委托
SETSIGPRICETYPE(BP,TRACING_ORDER);//买平的委托以自动连续追价委托
SETSIGPRICETYPE(SP,TRACING_ORDER);//卖平的委托以自动连续追价委托
AUTOFILTER;
MONO_SIGNAL;

用法：
1、N为参数，可以为常量或变量
2、该函数作用于信号执行方式选择为“不进行信号复核”的模型
3、如果模型中写了MONO_SIGNAL函数，SETSIGMAXNUM(N)的设置不起作用，仍然按照一根K线最多出现一个信号执行

例：
AA:HHV(H,20),COLORRED;
BB:LLV(L,20),COLORCYAN;
CROSS(H,REF(AA,1)),BK;
CROSS(REF(BB,1),L),SK;
CROSS(H,REF(AA,1)),BP;
CROSS(REF(BB,1),L),SP;
SETSIGMAXNUM(2);
AUTOFILTER;
//一根K线上最多出现两个信号

用法：
SKPRICE返回最近一次模型卖开位置的卖开信号价位。
（1）当模型存在连续多个开仓信号(加仓)的情况下，该函数返回的是最后一次开仓信号的价格,而不是开仓均价。
（2）模组运行环境，返回的是SK(SPK)信号发出时的行情的最新价（可以与模组运行界面中“信号记录”中的SK(SPK)信号对应的“当时最新价”比较）。SK信号发出并且已经确认固定后，SKPRICE的值更新为信号发出时的行情的最新价
注意：
a.信号执行方式选择为不进行信号复核或K线走完确认信号下单，则SK委托的时SKPRICE的值更新为信号发出时的行情的最新价；
b.信号执行方式选择为K线走完进行信号复核，则SK信号委托时SKPRICE返回的还是上一次BK信号发出时的行情的最新价；K线走完复核信号确认存在，SKPRICE返回本次SK信号发出时行情的最新价
（3）模组运行环境历史信号取值，返回出信号那根k线的指令价。
注意：
a.信号执行方式选择为不进行信号复核，历史信号清空，所以SKPRICE没有历史信号取值
b.不带AUTOFILTER的非过滤模型，历史信号清空，所以SKPRICE没有历史信号取值
（4）含有SKPRICE的模型，模组自动初始化时返回的为上一次卖开信号的指令价；手动初始化，如果上一个信号为卖开，SKPRICE返回为初始化弹出框中填入的价格（默认填入上一次卖开信号位置的指令价）
（5）效果预览环境，信号执行方式选择K线走完确认信号下单，返回的是出信号那根k线的收盘价；信号执行方式选择出信号立即下单，K线走完复核或者出信号立即下单不进行复核，返回指令价。
（6）主图加载运行，SKPRICE返回的卖开信号当根的收盘价

写法示例:
CLOSE-SKPRICE>60 && SKPRICE>0 && SKVOL>0, BP;//如果卖开价位比当前价位低出60,且空头持仓存在，买平仓。

本函数运算量很大，将占用很多的CPU资源，导致行情刷新速度变慢，请谨慎使用!

例子:(BKVOL+1)<=UNITLIMIT&&C>O,BK(1);//多头持仓再增加一手仍然小于交易合约的限制拥有的持仓数，并且满足收盘价大于开盘价的开仓条件时，买开一手。