F_BuyPosition()
当前模型某根K线的均价 |
模型某合约多头持仓。
用法：
F_BuyPosition()返回模型的多头持仓
例： VAR fmlBVol;
fmlBVol=F_BuyPosition(); //定义一个变量fmlBVol，fmlBVol为模型的多头持仓。 |
F_SellPosition()
模型某合约空头持仓 |
模型某合约空头持仓。
用法：
F_SellPosition()返回模型的空头持仓
例：VAR fMLSVol;
fmlSVol=F_SellPosition(); 定义一个变量fmlSVol，fmlSVol为模型的空头持仓。 |
F_BuyRemainPosition()
模组多头可用持仓 |
取模组多头可用持仓。
用法：
F_BuyRemainPosition 返回模组多头可用持仓
例：VAR fmlBVol;
fmlBVol=F_BuyRemainPosition();//定义一个变量fmlBVol，fmlBVol为模组的多头可用持仓。说明：可用持仓为抛除当前已挂单的多头数量。 |
F_SellRemainPosition
模组空头可用持仓 |
取模组空头可用持仓。
用法：
F_SellRemainPosition 返回模组空头可用持仓
例：VAR fmlSVol;
fmlSVol=F_SellRemainPosition(); 定义一个变量fmlSVol，fmlSVol为模组的空头可用持仓。 说明：可用持仓为抛除当前已挂单的空头数量。 |
F_BuyAvgPrice()
模型某合约多头持仓成本价 |
模型某合约多头持仓成本价。
用法：
F_BuyAvgPrice()返回模型多头持仓成本价
例：VAR price;
price=F_BuyAvgPrice(); 定义一个变量price,price的值为值为模型多头持仓成本价 |
F_SellAvgPrice()
模型某合约空头持仓成本价 |
模型某合约空头持仓成本价。
用法：
F_SellAvgPrice()返回模型空头持仓成本价
例：VAR price;
price=F_SellAvgPrice() 定义一个变量price,price的值为模型空头持仓成本价 |
F_BuyProfitLoss()
模组的多头盈亏 |
模组的多头盈亏。
用法：
F_BuyProfitLoss()返回模组的多头盈亏
例：VAR BuyEarn;
BuyEarn=F_BuyProfitLoss();// 定义一个变量BuyEarn,BuyEarn的值为模组的多头盈亏。 |
F_SellProfitLoss()
模组的空头盈亏 |
模组的空头盈亏。
用法：
F_SellProfitLoss()返回模组的空头盈亏
例：VAR BuyEarn;
BuyEarn=F_SellProfitLoss();// 定义一个变量BuyEarn,BuyEarn的值为模组的空头盈亏。 |
F_CurrentPos()
取当前K线位置 |
取当前K线位置
例：MessageOut(F_CurrentPos());//输出当前K线所在的位置 |
F_CurrentSigPos
取当前信号所在K线的位置
|
取当前信号所在K线的位置例：
VAR A;
VOID MAIN()
{
F_FreshSig();
IF(F_Sig()==BK)
{
A=F_CurrentSigPos();
}
} |
F_DealCode()
取得当前模型的合约编码 |
取得当前模型的合约编码。
用法：
F_DealCode()返回模型所加载K图表的合约的合约编码(字符串)
例：VAR DealCode;
DealCode=F_DealCode(); //变量DealCode的内容为模型当前合约的合约编码. |
F_Period()
取得当前模型的周期 |
取得当前模型的周期。
用法：
F_Period() 返回当前模型的周期(以字符串类型返回)
注：
1、该函数不支持自定义周期使用
2、该支持的周期数支持的周期数及其相应的返回值为
（1）1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日依次返回min1 min3 min5 min10 min15 min30 hour1 day
（2）1秒3秒 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 60秒 依次返回sec1 sec3 sec5 sec10 sec15 sec20 sec30 sec60
（3）量能周期返回vol
例：
VAR period;
period=F_Period();//变量period的内容为当前模型所使用的周期. |
F_InitBuyVol()
取已经初始化的多头持仓 |
取已经初始化的多头持仓。
用法：
F_InitBuyVol() 返回模型初始化的多头持仓(整数).
例：VAR initBuyVol;//定义一个变量记录初始多头持仓
initBuyVol=F_InitBuyVol();//取出初始多头持仓赋值给initBuyVol
说明：读取仓位初始化窗口中的多头持仓数量 |
F_InitSellVol
取已经初始化的空头持仓","取已经初始化的空头持仓 |
取已经初始化的空头持仓","取已经初始化的空头持仓。
用法：
F_InitSellVol 返回模型初始化的空头持仓(整数).
例：VAR initSellVol;//定义一个变量记录初始空头持仓
initSellVol=F_initSellVol();//取出初始空头持仓赋值给initSellVol
说明：读取仓位初始化窗口中的空头持仓数量 |
F_InitBuyPrice()
取已经初始化的多头持仓价格 |
取已经初始化的多头持仓价格。
用法：
F_InitBuyPrice() 返回模型初始化的多头持仓价格.
例：VAR initBuyPrice;//定义一个变量记录初始多头持仓价格
initBuyPrice=F_InitBuyPrice();//取出初始多头持仓价格赋值
initBuyPrice
说明：读取仓位初始化窗口中的多头持仓价格 |
F_InitSellPrice
取已经初始化的空头持仓价格 |
取已经初始化的空头持仓价格。
用法：
F_InitSellPrice 返回模型初始化的空头持仓价格.
例：
VAR initSellPrice;//定义一个变量记录初始空头持仓价格
initSellPrice=F_InitSellPrice();//取出初始空头持仓价格赋值
initSellPrice
说明：读取仓位初始化窗口中的空头持仓价格 |
F_IsLastKline(type)
判断当前K线是否为休盘前最后一根K线 |
判断当前K线是否为休盘前最后一根K线
注：
type 为0 判断是否是各个小节以及闭盘前最后一根K线
type 为非0 判断是否是当日K线结束闭盘前最后一根K线
例：
GLOBAL_VAR BKID,N;
VOID MAIN()
{
N=F_IsLastKline(0);
MessageOut(N);
} |
F_IsTimeToKlineEnd(N)
判断当前时间是否距离K线走完小于等于N秒 |
判断当前时间是否距离K线走完小于等于N秒；如果离当根K线走完时间小于等于N秒返回1 否则返回0
例：
VOID MAIN()
{
F_FreshSig();
IF(F_Sig()==BK&&F_IsTimeToKlineEnd(5)==1)
{
T_Deal(F_DealCode(),0,0,1,0);
}
}
//如果信号为BK信号并且离K线走完小于等于5秒中，买开1手当前加载合约 |
F_FreshSig()
刷新当前信号 |
刷新当前信号。
用法：
F_FreshSig() 取一个新信号(如果模型已经发出了多个信号，取最早发出的信号，信号消失也是一种信号)返回1表示取到新信号，返回0表示失败即已经没有新信号可取。取到新信号以后可以配合 F_Sig, F_SigVol, F_SigValid, F_SigTime, F_SigPos使用
例：IF(F_FreshSig()) //如果取得了新的信号 |
F_Sig()
取当前的信号 |
取当前的信号(BK|SK|BP|SP|BPK|SPK)。
用法：
F_Sig() 返回当前的信号是什么类型(BK|SK|BP|SP|BPK|SPK)例：
IF(F_Sig()==BPK && F_SigValid()==1) //如果信号是BPK 且不是信号消失状态 |
F_SigPrice()
取当前信号发生时盘口对应的最新价格 |
取当前信号发生时盘口对应的最新价格。
用法：
F_SigPrice() 取当前信号发生时盘口对应的最新价格。
例：
IF(F_SigPrice()>3500) //如果当前信号发生时盘口对应的最新价格大于3500 |
F_SigVol()
取当前信号对应的手数 |
取当前信号对应的手数。
用法：
F_SigVol() 取当前的信号对应的手数, 如果当前信号是BPK(5), 则返回5.
例：
IF(F_SigVol() == VarOpi) //如果信号的仓位等于变量VarOpi
注：取当前信号对应的手数，并非默认下单手数。 |
F_SigValid()
当前信号类型 |
当前信号是发出的，还是消失的
用法：
F_SigValid() 返回模型信号存在两种类型之一(信号发出，信号消失), 返回1表示信号发出, 返回0表示信号消失。
例：
IF(F_Sig()==BPK && F_SigValid()==1) //如果信号是BPK 且不是信号消失状态 |
F_SigTime()
当前信号的发出时间 |
当前信号的发出时间。
用法：
F_SigTime() 返回当前信号的发出时间(以总秒数表示)，
例：
IF(SamePeriod("m1009","min10",LastOrderTime(),F_SigTime()) //如果取得新信号的时间与上次交易的时间是同一个周期
注：返回当前信号的发出时间，并非委托下单时间。 |
F_SigPos()
当前信号在模型中是第几个有指令的语句 |
当前信号在模型中是第几个有指令的语句。
用法：
F_SigPos() 如果当前信号是模型中第5个含信号的语句发出的，返回5
例：
IF(F_SigPos()==5) //如果当前信号是第5行发出的 |
F_Close(n)
当前模型某根K线的收盘价 |
当前模型某根K线的收盘价。
用法：
F_Close(n)返回倒数第 n+1 根K线的收盘价
例：VAR c;
c=F_Close(0);//c为最后一根K线收盘价 |
F_Open(n)
当前模型某根K线的开盘价 |
当前模型某根K线的开盘价。
用法：
F_Open(n)返回倒数第 n+1 根K线的开盘价
例：VAR c;
c=F_Open(0);//c为最后一根K线开盘价 |
F_High(n)
当前模型某根K线的最高价 |
当前模型某根K线的最高价。
用法：
F_High(n)返回倒数第 n+1 根K线的最高价
例：VAR c;
c=F_High(0);//c为最后一根K线最高价 |
F_Low(n)
当前模型某根K线的最低价 |
当前模型某根K线的最低价。
用法：
F_Low(n)返回倒数第 n+1 根K线的最低价
例：VAR c;
c=F_Low(0);//c为最后一根K线最低价 |
F_Volume(n)
当前模型某根K线的成交量 |
当前模型某根K线的成交量。
用法：
F_Volume(n)返回倒数第 n+1 根K线的成交量
例：VAR c;
c=F_Volume(0);//c为最后一根K线成交量 |
F_Opi(n)
当前模型某根K线的持仓量 |
当前模型某根K线的持仓量。
用法：
F_Opi(n)返回倒数第 n+1 根K线的持仓量
例：VAR c;
c=F_Opi(0);//c为最后一根K线持仓量 |
F_Avprice(n)
当前模型某根K线的均价 |
当前模型某根K线的均价。
用法：
F_Avprice(n)返回倒数第 n+1 根K线的均价
例：VAR c;
c=F_Avprice(0);//c为最后一根K线均价 |
F_Variant(varname, n)
当前模型某变量在某根K线上的值 |
当前模型某变量在某根K线上的值。
用法：
F_Variant(varname, n) 返回模型中变量varname在倒数第 n+1 根K线的值nvarname 变量名 类型为字符串
例：
//example.trd
...
MA5:=MA(CLOSE,5);
...
//example.stg
VAR ma5;
ma5=F_Variant("MA5", 0);//c收盘价5个周期简单平均移动的最后一根K线值 |