算法交易是将交易指令转变成账户持仓的一种优化交易方法。算法交易将计算机得天独厚的速度优势和现代化的智能算法相结合，通过读取五档盘口的委托数据和期货账户的委托状态、资金头寸等信息，自动完成分批、挂单、撤单等一系列交易步骤，最终达到提高交易效率、降低交易成本的目的。

量化交易：强调的是策略的研究，处于决策层面，要点是策略公式编写、回测报告。

算法交易：强调的是交易过程的精细控制，处于执行层面，编写算法交易公式来提高交易效率，降低交易成本。

假设我们的资金为1000万，每次使用400万资金建仓，交易8个品种，假设每次损失1个最小变动价位，交易频率为10天每次，那么我们200个交易日的滑点损失就高达18万元。而实际交易过程中，产生的滑点往往不止1个最小变动价位，而且随着资金规模的增加，滑点的损失还会持续增大。