Skew分析

Skew分析通过分别计算看涨和看跌期权的隐含波动率，展示了看涨期权和看跌期权的供需情况，反映出市场情绪偏多还是偏空，作为交易的依据。

如下图，Skew分析提供看涨期权偏度曲线（call-skew）、看跌期权偏度曲线（put-skew）以及二者差值（putskew-callskew）曲线，综合反映市场供需状态，便于用户分析交易方向。

若call-skew为正值，则代表虚值看涨期权的隐含波动率更高，市场对未来上涨的预期较高，反之亦然；

若put-skew为正值，则代表虚值看跌期权的隐含波动率更高，市场对未来下跌的预期较高，反之亦然；

若putskew-callskew为正值，说明市场看跌情绪强于看涨情绪，反之亦然。

如下图，点击期权合约分时图/K线图左侧导航条【扩展分析】->Skew分析。

注：
Skew分析的波动率/隐含波动率是指虚值期权合约的隐含波动率；