麦语言采用积木式编程方式，在基本模型的框架上加入交易条件、交易指令，即可构建交易模型。如下，是一个基本模型的框架结构。

条件A，买开BK；

条件B，多头止损，SP；

条件C，卖平，结束本次交易SP；

条件A1，卖开SK；

条件B1，空头止损，BP；

条件C1，买平，结束本次交易BP；

AUTOFILTER；

其中，开仓语句（条件，BK/SK/BPK/SPK）和平仓语句（条件，SP/BP）是模型必须要有的部分，止损、加仓（ADD_LONG/ADD_SHORT）、减仓（LOWER_LONG/LOWER_SHORT），可以根据策略思路和风控规划适当添加，以增强模型的稳定性。

注：

1、模型必须写AUTOFILTER，过滤信号；

2、开平仓信号不可以写手数(BK/SK/BP/SP/BPK/SPK)；

3、加减仓指令必须写手数(ADD_LONG/LOWER_LONG/ADD_SHORT/LOWER_SHORT)。

信号和指令的执行机制

模型的开/平仓、加/减仓操作分别通过专用的信号和指令来执行，遵循以下原则：

1、信号优先级高于指令：

信号包括：BK/SK/BP/SP/BPK/SPK；

指令包括：ADD_LONG/LOWER_LONG/ADD_SHORT/LOWER_SHORT；

2、从开仓信号到平仓信号视为一个完整的交易过程，减仓指令不视为交易结束，必须出现平仓信号才算交易结束；

3、开仓信号、平仓信号一个交易过程中只能出现一对，期间可以出现0~N次的加减仓指令；

4、加仓不能作为一次交易的开始，需要BK/SK/BPK/SPK开仓之后，才能出加仓指令；

5、加减仓指令只有在持仓不为0时才生效；

6、默认以K线最后一笔价格来确定信号下单，即K线走完出信号，于下一根K线开始时下单；

模型的过滤机制

什么是信号过滤？

信号过滤是指过滤掉一次交易中重复的开仓信号，只保留第一个有效的开仓信号。

一次完整的交易，是将资金转化为持仓，再将持仓变成资金的过程，从建仓->看持仓盈亏->平仓，中间可能会有多次的加仓、减仓操作，但开仓和平仓只有一次。

如果不写信号过滤，当模型跨指标抓不同市场行情的场景下，例如，趋势指标判断趋势入场，摆动指标判断震荡市入场，如果趋势条件先开仓，在平仓之前可能会出现N次摆动指标的开仓信号，如果都执行，就破坏了完整的趋势交易思路。加入信号过滤，则只执行第一个有效的开仓信号，保证一次交易的完整连续。

（1）一开一平过滤机制：

一次完整交易只会有一个开仓信号，一个平仓信号；

BK/SK/BPK/SPK开仓后不会再出开仓信号，只会出加减仓指令或者以SP/BP/SPK/BPK结束本次交易；

BP/SP平仓后不会再出平仓信号或加减仓指令，只会以BK/SK/BPK/SPK开始下一次完整交易。

（2）加减仓过滤机制：

在一次完整交易中，同一个信号行的加减仓指令在一轮加减仓中只会出一次；

注：同一行号的加仓(减仓)指令出过一次之后，只有出现过一次减仓(加仓)指令后，才可再出该行号的加仓(减仓)指令。写入TRADE_AGAIN(N)可以让同一指令行连续出至多N个信号。

没有理论持仓不可以出加减仓。

注：减仓至理论持仓为0后不可以出加仓指令了；

典型问题解答

1、麦语言编写教程

答：请参考链接：https://wt8.wenhua.com.cn/#/download/download/2

2、麦语言语法说明

答：请参考链接：https://www.wenhua.com.cn/guide/views41a3.htm

3、麦语言中操作符使用说明

答：请参考链接：https://www.wenhua.com.cn/guide/views41a.htm

4、如何查看函数

答：方法1：右上角菜单【量化】->函数列表，可以查看全部函数和详细说明，右键可导出文档。

方法2：右上角菜单【量化】->编写模型，在策略开发平台点击【插入】->插入函数，在函数列表中查看函数；

方法3：双击蓝色的系统函数，点击右键->查找函数说明，如下图。