跨周期跨合约引用数据

支持引用其他周期/其他合约的数据,多层级量化趋势信号,过滤掉与整体趋势不一致的交易信号,顺势而为。

1、跨周期引用数据

#IMPORT [PERIOD,N,FORMULA] AS VAR,其中PERIOD为被引用周期,N为周期倍数,FORMULA为被引用指标名称。

例如,将行情分为大、中、小(日线、小时、分钟)三个周期层级,如果三个层级都显示同向的趋势,则认为趋势延续的概率较大,交易信号较为可靠。如果大周期或中周期没有明显的趋势,甚至出现背离,则小周期上的信号可靠性不高,不值得交易。

被引用指标:AA

MA5:MA(C,5);//5周期均线

MA30:MA(C,30);//30周期均线

MID:MA(CLOSE,26);//求N个周期的收盘价均线,称为布林通道中轨

TMP2:=STD(CLOSE,26);//求M个周期内的收盘价的标准差

TOP:MID+2*TMP2;//布林通道上轨

BOTTOM:MID-2*TMP2;//布林通道下轨

DAYCON1:MA5>MA30;//日线周期处于均线金叉区间

DAYCON2:MA5<MA30;//日线周期处于均线死叉区间

HOURCON1:C>MID;//小时周期价格在布林中轨之上

HOURCON2:C<MID;//小时周期价格在布林中轨之下

跨周期模型:

#IMPORT[DAY,1,AA] AS VAR1//引用日线上的趋势条件

DAYCON1:VAR1.DAYCON1;

DAYCON2:VAR1.DAYCON2;

#IMPORT[HOUR,2,AA] AS VAR2//引用小时周期上的趋势条件

HOURCON1:VAR2.HOURCON1;

HOURCON2:VAR2.HOURCON2;

DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);

DEA:EMA(DIFF,9);

MINCON1:CROSS(DIFF,DEA);//分钟周期MACD金叉

MINCON2:CROSSDOWN(DIFF,DEA);//分钟周期MACD死叉

DAYCON1&&HOURCON1&&MINCON1,BPK;//日线、小时、分钟同时处于多头趋势,做多

DAYCON2&&HOURCON2&&MINCON2,SPK;//日线、小时、分钟同时处于空头趋势,做空

AUTOFILTER;

将跨周期模型加载到分钟周期上,在小周期引用大周期的数据综合判断趋势走向,既可以过滤掉逆向信号和“假趋势”,也可以在更小级别上精准入场,降低策略的滞后性。

2、跨合约引用数据

#CALL ["CODE", FORMULA] AS VAR,其中CODE为被引用合约,FORMULA为被引用指标名称。

金工研究员制定策略往往会从多个层面寻找交易机会,首先综合分析市场整体情况,然后分析交易合约的中长期表现,最后从日内寻找交易机会。

例如,根据板块指数分析市场大趋势,再结合交易合约行情寻找入场机会,宏观和微观层面相结合,增强策略的稳定性。

被引用指标:AA

MA5:MA(C,5);//5周期均线

MA10:MA(C,10);//10周期均线

MA30:MA(C,30);//30周期均线

HGCON1:MA5>MA10&&MA10>MA30;//板块指数处于多头趋势

HGCON2:MA5<MA10&&MA10<MA30;//板块指数处于空头趋势

跨合约模型:

#CALL[7161,AA] AS VAR//引用黑链指数的趋势条件

HGCON1:VAR.HGCON1;

HGCON2:VAR.HGCON2;

MA5:MA(C,5);//5周期均线

MA30:MA(C,30);//30周期均线

WGCON1:CROSS(MA5,MA30);//均线金叉

WGCON2:CROSSDOWN(MA5,MA30);//均线死叉

HGCON1&&WGCON1,BPK;//板块指数和单合约都多头趋势时做多

HGCON2&&WGCON2,SPK;//板块指数和单合约都空头趋势时做空

AUTOFILTER;

将上面的跨合约模型加载到螺纹合约上运行,当黑链指数和螺纹合约都处于相同趋势状态时下单,确保交易合约和市场的趋势一致。

典型问题解答

1、如何建立跨周期模型?

答:以下是如何建立跨周期模型的示例:

例如:在1分钟周期上引用30分钟周期的MA5和MA10指标;

建立好的跨周期模型加载到1分钟周期上,AA指标不需要加载,只加载跨周期模型即可。

2、如何建立跨合约模型?

答:以下是如何建立跨合约模型的示例:

例如:在300股指合约1分钟周期上引用300股指加权合约1分钟的MA5和MA10指标;

建立好的跨合约模型加载到1分钟周期上,AA指标不需要加载,只加载跨合约模型即可。