支持引用其他周期/其他合约的数据,多层级量化趋势信号,过滤掉与整体趋势不一致的交易信号,顺势而为。
1、跨周期引用数据
#IMPORT [PERIOD,N,FORMULA] AS VAR,其中PERIOD为被引用周期,N为周期倍数,FORMULA为被引用指标名称。
例如,将行情分为大、中、小(日线、小时、分钟)三个周期层级,如果三个层级都显示同向的趋势,则认为趋势延续的概率较大,交易信号较为可靠。如果大周期或中周期没有明显的趋势,甚至出现背离,则小周期上的信号可靠性不高,不值得交易。
被引用指标:AA
MA5:MA(C,5);//5周期均线
MA30:MA(C,30);//30周期均线
MID:MA(CLOSE,26);//求N个周期的收盘价均线,称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求M个周期内的收盘价的标准差
TOP:MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:MID-2*TMP2;//布林通道下轨
DAYCON1:MA5>MA30;//日线周期处于均线金叉区间
DAYCON2:MA5<MA30;//日线周期处于均线死叉区间
HOURCON1:C>MID;//小时周期价格在布林中轨之上
HOURCON2:C<MID;//小时周期价格在布林中轨之下
跨周期模型:
#IMPORT[DAY,1,AA] AS VAR1//引用日线上的趋势条件
DAYCON1:VAR1.DAYCON1;
DAYCON2:VAR1.DAYCON2;
#IMPORT[HOUR,2,AA] AS VAR2//引用小时周期上的趋势条件
HOURCON1:VAR2.HOURCON1;
HOURCON2:VAR2.HOURCON2;
DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:EMA(DIFF,9);
MINCON1:CROSS(DIFF,DEA);//分钟周期MACD金叉
MINCON2:CROSSDOWN(DIFF,DEA);//分钟周期MACD死叉
DAYCON1&&HOURCON1&&MINCON1,BPK;//日线、小时、分钟同时处于多头趋势,做多
DAYCON2&&HOURCON2&&MINCON2,SPK;//日线、小时、分钟同时处于空头趋势,做空
AUTOFILTER;
将跨周期模型加载到分钟周期上,在小周期引用大周期的数据综合判断趋势走向,既可以过滤掉逆向信号和“假趋势”,也可以在更小级别上精准入场,降低策略的滞后性。
2、跨合约引用数据
#CALL ["CODE", FORMULA] AS VAR,其中CODE为被引用合约,FORMULA为被引用指标名称。
金工研究员制定策略往往会从多个层面寻找交易机会,首先综合分析市场整体情况,然后分析交易合约的中长期表现,最后从日内寻找交易机会。
例如,根据板块指数分析市场大趋势,再结合交易合约行情寻找入场机会,宏观和微观层面相结合,增强策略的稳定性。
被引用指标:AA
MA5:MA(C,5);//5周期均线
MA10:MA(C,10);//10周期均线
MA30:MA(C,30);//30周期均线
HGCON1:MA5>MA10&&MA10>MA30;//板块指数处于多头趋势
HGCON2:MA5<MA10&&MA10<MA30;//板块指数处于空头趋势
跨合约模型:
#CALL[7161,AA] AS VAR//引用黑链指数的趋势条件
HGCON1:VAR.HGCON1;
HGCON2:VAR.HGCON2;
MA5:MA(C,5);//5周期均线
MA30:MA(C,30);//30周期均线
WGCON1:CROSS(MA5,MA30);//均线金叉
WGCON2:CROSSDOWN(MA5,MA30);//均线死叉
HGCON1&&WGCON1,BPK;//板块指数和单合约都多头趋势时做多
HGCON2&&WGCON2,SPK;//板块指数和单合约都空头趋势时做空
AUTOFILTER;
将上面的跨合约模型加载到螺纹合约上运行,当黑链指数和螺纹合约都处于相同趋势状态时下单,确保交易合约和市场的趋势一致。
典型问题解答
1、如何建立跨周期模型?
答:以下是如何建立跨周期模型的示例:
例如:在1分钟周期上引用30分钟周期的MA5和MA10指标;

建立好的跨周期模型加载到1分钟周期上,AA指标不需要加载,只加载跨周期模型即可。
2、如何建立跨合约模型?
答:以下是如何建立跨合约模型的示例:
例如:在300股指合约1分钟周期上引用300股指加权合约1分钟的MA5和MA10指标;

建立好的跨合约模型加载到1分钟周期上,AA指标不需要加载,只加载跨合约模型即可。