模组是一个模型全自动运行平台。支持从信号下单开仓->持仓管理->头寸管理->平仓的全流程自动处理，实现“资金->持仓->资金”的业务流程自动化。

模组也是投资经理的管理平台，策略的运行、策略更新、资金管理、收益分析都可以在模组界面进行。

场景1：策略组合运行，进行头寸管理

策略组合调试好后，需要加载到后台运行下单，对于多合约、多周期、多模型组合运行，且需要通过头寸管理函数进行止损、风控管理的使用场景，需要借助模组运行下单，实现更高端、智能的资金管理和风险控制。

如下图，含有头寸管理函数的模型装入到模组中运行时，模组可为每个运行单元分配独立的资金，各单元独立计算盈亏、可用资金及权益变化，为机构多策略、多周期、多合约组合运行提供了有力的保障。

场景2：查看策略实际运行效果，定期维护管理

策略运行阶段，投资经理需要定期检查策略的运行效果，了解模型的信号执行情况、实盘下单收益，对失效策略进行更新维护等管理操作。

如下图，模组是的运行管理平台，列表式的管理界面，对各个模型的运行集中管理，每一个单元的总收益、当前的信号、下单、持仓、持仓盈亏等数据一目了然。

模组监控K线图中记录了每个模型实际下单的头寸、收益、收益曲线、信号以及历史交易记录，帮助投资经理直观了解自策略运行以来的真实交易结果。

投资经理结合策略实际收益，可以快速识别失效的策略。在编写平台上调整策略后，可以在模组监控K线图上一键更新策略，支持继承单元头寸，接续之前的资金和收益继续运行，免去重新建立运行单元的重复操作，保障策略收益的连续统计。

注：

如继承单元头寸，则更新公式后清除单元历史运行信号，但是保留单元的权益、收益、持仓，也保留历史的交易记录；

如果不继承单元头寸，则清除历史信号、历史信号记录和单元收益，从选择的信号计算起始时间重新开始运行。

模组的运行机制

1、模组的单元管理机制

的模组不是直接管理资金账户和持仓，而是通过独立的单元管理策略的资金和持仓。模组中每个运行的模型称为单元，每个单元分配独立的资金，各单元独立运行，自负盈亏。避免多策略运行时资金被其他策略占用无法下单、多模型管理同一个合约，当前模型出信号平了其他模型的持仓的问题，有效保障策略有序运行。

如下图，是模组的运行界面，多品种、多策略、多周期的策略组合在同一个分区下运行，每个单元独立运行，信号、持仓、资金互不干扰。

2、模组的单元资金和实盘账户资金关系

模组的单元资金和实盘账户资金是不同的。

单元的资金是投资经理配置策略组合时为每个模型分配的，和实盘账户资金没有直接关系。大多数情况下，各单元的资金之和不超过账户总资金数。

在给各单元配置资金时会参考实盘账户的总资金量，根据每个策略的特点、规模大小为各个单元合理分配资金。

3、模组的单元持仓和实盘账户持仓关系

单元的持仓与实盘账户的持仓也是不同的。

单元的持仓，是这个单元的模型出信号自动下单的结果。在用户不进行手动干预的情况下，各个单元持仓之和等于实盘账户的总持仓。

4、模组列表抬头名词解释

数据合约：加载模型计算信号的合约；

交易合约：模组出信号后实际交易的合约；

收益：模组单元创建以来累计的收益统计，是实际的收益（收益=平仓盈亏+浮动盈亏-手续费）；

动态：显示单元最新一根K线的信号情况，有信号时显示具体信号，没有信号，显示为空白；

下单信号：最后确认、下单的信号（包括信号消失），不显示没有确认的可能变化的信号；

复核：显示模型是否需要复核。显示为--，表示最后信号不需要复核（K线走完确认信号下单/不进行信号复核的信号执行方式，为不需要复核的信号）；

信号执行：建立模组后未出新信号，且有历史信号，显示带入；出信号并发出委托，未成交时显示正在执行；委托成交或撤单成功后显示执行完成；

信号手数：下单信号设置的手数或模型中写入的手数；

下单手数：模组单元运行过程中，实际的下单手数；

挂单：显示当前单元是否有挂单；

理论持仓：完全根据信号下单手数计算的理论持仓，即BKVOL；

单元持仓：模组当前单元的实际持仓手数；

浮动盈亏：模组当前单元持仓的浮盈，根据单元持仓价格计算；

平仓盈亏：模组当前单元本次打开后产生的累计的平仓盈亏，根据单元持仓的实际成交价格计算；

当日平仓盈亏：显示单元当前交易日的平仓盈亏；

滑点损耗：记录模组的滑点损耗成本，滑点是委托时的最新价与成交价的差值；

5、模组监控K线图的信号显示含义

彩色信号：信号计算起始位置以后的信号；

灰色信号：信号计算起始位置之前盘中运行出现过的、有实际交易的信号。

只要一次理论完整交易内有过成交（信号成交、加减仓成交等历史交易记录中的任何成交），就显示开仓信号和平仓信号。

注：灰色信号根据历史交易记录绘制，和模型计算没有关系。

6、模组监控K线图的收益曲线

模组监控K线图上的收益曲线为实际交易的收益曲线，从模组单元实际开始运行位置开始显示，绘制机制如下：

重新初始化运行单元不继承单元头寸，收益曲线重新开始统计；

重新初始化运行单元修改了指标计算起始时间，依然显示K线对应的实际收益曲线；

模组关闭再次打开，如果中间K线不接续出现了新K线，则未盘中运行的K线收益曲线显示为直线，延续关闭前最后一根K线的收益。

加载模型到模组中运行的方法：

1、新建

右上角菜单【量化】->策略运行模组，打开模组界面，按下列步骤新建运行单元。点击展开

2、回测后装入到模组中运行

主图回测后，点击鼠标右键->【装入到模组自动交易】；

批量回测和组合配置，在回测列表中点击鼠标右键->【装入运行模组自动交易】；

典型问题解答

1、如何理解模组、运行单元、分区的关系？

答：如果把模组比作一个工厂，那每个分区相当于一个产品车间，一个工厂可以有很多个车间同时运营不同类型的产品，每个车间又有很多的工人（单元）负责生产执行。产品与产品之间独立管理，单元与单元之间也是独立管理。

模组统计每个单元的收益进行风险管理和策略绩效考察，也可以统计每个产品的整体收益，作为后续资金分配和策略调整的依据。

2、数据合约与交易合约的区别？

答：一般情况下，数据合约和交易合约是一回事。只有一些特殊的用法，才有区别，典型场景举例：

（1）如果你用沪铜加权的k线图信号，交易沪铜2412这个月份合约，那么数据合约是沪铜加权，交易合约就是沪铜2412。

（2）如果你用沪深300现货指数的k线图信号，交易IF股指期货，那么数据合约是沪深300，交易合约就是IF股指期货。

3、模组新建运行单元指标计算起始时间、信号计算起始时间怎么设？

指标计算起始时间根据你模型里对历史k线数据的统计参数来定，例如你的模型用到了20日均线，那么指标计算起始时间就需要指定为1个月以前的日期（一个月22个交易日）即可。不适合把回测用到的很多年的k线数据都加载到模组的，那会影响模组运行速度。

信号计算起始时间，一般指定下一个交易日，因为你从下一个交易日开始做实盘交易，以前的历史信号对你没有用处的。

4、模组最多能加载多少个模型？

答：模组的运行单元数量上限与CPU线程数挂钩，每一个线程允许32个运行单元，最多可以加载256个运行单元。

5、模组里的手续费和保证金怎么设置？

答：右上角菜单【量化】->设置保证金/手续费的量化交易参数，这里根据实盘的标准来设置手续费和保证金。

这样回测和装入模组计算信号和下单手数，与实盘标准就是一致的。