WT8麦语言量化交易软件使用说明书

历史信号调试

场景1：核对信号，检验模型编写的准确性

写好的模型跟策略思路是否一致？有没有信号、出信号的位置对不对？研究员拿到模型首先要做的就是检验模型编写的准确性。

如下图，在回测K线图上加载模型回测后，可以直接查看历史信号，结合信号明细检查是否有错发/漏发信号的情况，对于有疑问的信号可以直接定位到K线位置，根据编写语句进行检验。

研究员分析策略的获利逻辑对不对，可以从收益指标和权益变化作为切入点，如下图，从盘口摘要和资金曲线图上可以快速了解策略收益情况。点击资金曲线可以定位到具体K线，分析发生回撤或者带来持续盈利的原因。

操作方法：

点击左侧导航条选择【回测】页，进入回测K线图，加载模型计算历史信号；

回测后点击鼠标右键->信号明细，可查看信号列表，核对信号。

场景2：自主选择交易开始的时间调试策略

模型和指标不同，只要有数据指标就会计算，但交易模型不能这样简单的跟随计算信号，因为交易者不是从有数据就开始做交易，而是自主选择开始交易的时间，所以调试策略时关注的是从决定开始交易之后模型的出信号情况，不需要关注之前的阶段。

如下图，是特有的设置信号计算起始时间功能，研究员可以自主选择要交易的时间开始回测，避开合约刚挂牌、成交量低迷的阶段，策略调试更接近、还原真实的交易场景。

操作方法：

右键菜单->【设置信号计算起止时间】，按实际的交易场景设置信号计算区间；

场景3：切换合约对比策略表现

策略在当前合约上的表现不错，其他合约是不是也适用该策略？有没有比当前交易效果更好的合约？研究员可以按照下图方式快速切换关注的合约，进行回测对比。

研究员可以定期在行情组合窗口中筛选出有量、有趋势、流动性好的品种，将其纳入到自选中备用，在回测时便可以快速切换分析。

Tips1：信号计算起始时间和数据计算起始时间怎么理解？

量化交易回测有两个时间，一个是数据起始时间，一个是信号计算起始时间。

以沪铜2201合约为例，该合约的数据起始时间就是合约的挂牌时间是2021年1月18日，在挂牌初期交易不活跃，交易量很少，缺少流动性，你并不会去交易这个合约。随着时间的推移，到2021年11月份以后，距离交割日时间越来越短了，沪铜2101合约交易活跃起来，成交量逐渐增大，2021年11月1日你决定开始交易这个合约，那么信号计算起始时间就应该设置为2021年11月1日。模型自11月1日以后开始计算信号，此后如果满足信号条件，就会发出交易信号。

Tips2：选择什么k线周期交易？

量化交易选择哪一个k线周期？这个问题没有标准答案。越小的周期，交易机会越多，但是随之而来的是更多的手续成本和滑点损失；越大的周期，趋势越明显，单笔盈利空间越大，但是相应的需要承担的回撤风险也越大。

一个模型更适合在哪个周期上运行，可以通过历史数据回测来判断，这也是量化交易的魅力所在。实际研究过程中，可以将模型逐一放到不同的k线周期上进行回测，通过对比模型回测报告中的收益、回撤、胜率、盈亏比、滑点损失等数据，最终找到表现最好的周期，这就是这个模型最适合的周期。

典型问题解答

1、保证金、手续费等参数在哪里调整？

答：右上角菜单【量化】->设置保证金/手续费的量化交易参数，在这里对回测合约添加默认的保证金、手续费回测参数。

2、信号回测的初始资金在哪里分配？

答：在回测K线图点击工具条中的按钮，可临时调整合约的回测初始资金。