


滚动调参,适用于需要阶段性调参的量化模型,对模型定期调参效果进行动态检验,提供更贴合实际交易的回测报告,帮助研究员分析策略定期调参方案的可行性。
场景:了解策略定期调参效果,分析动态调参可行性
短线震荡类的模型对市场环境变化比较敏感,往往需要根据市场变化动态的调整模型参数,但根据历史数据选出来的“最优参数”在未来是否也有效?模型是否适合这种动态调参方式?如果不能了解动态调参的效果,那实际运行犹如在“摸着石头过河”。
滚动调参,为研究员开启了“全局视角”,通过模拟实际运行时定期调参的过程,对历史数据分段优选参数,并将参数应用于后市行情动态回测,真实的反映出参数在后市的应用效果,提供更贴合实际交易的回测报告。如下图,软件提供各调参阶段合并的回测报告,研究员可直观了解模型定期调参的整体效果,分析动态调参的可行性。

滚动调参的原理
滚动调参,按设置的调参间隔对历史数据分阶段调参,用设置的回测数据长度优选参数,并将新参数用于后市行情动态回测。
以下图为例,调参间隔30日,回测数据长度60日,则滚动调参每隔30日优选一次参数,取前60日的数据进行参数优化,用筛选出的新参数运行30日后,再取前60日数据筛选最优参数,依此类推......最后将所有分段回测数据合并为总的回测报告。

注:主图信号计算时间为第一段优化参数回测的开始时间,如果数据开始时间到信号开始时间不足回测数据长度,则无法优化出参数,使用默认参数组;
操作方法
回测后点击鼠标右键->【参数优化】->滚动调参;
按调参思路设置调参间隔、优选参数所用的回测数据长度、以及参数优化方法和参数筛选标准,对调参效果进行分析。

常见问题
滚动调参后该使用哪个参数?如何保存?
答:滚动调参是对模型定期调参效果的动态检验,侧重于对调参效果的可行性分析,而非确定一组最优参数。