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第二部分 机构交易工具
第三部分 其他工具
第四部分 常见问题

算法下单

软件内置多种经典算法交易策略,只需填写参数即可使用策略,可自动监控行情变化、委托回报等交易信息,加强对交易过程的精细化控制,实现智能拆单,达到减少成交滑点,提高交易效率的目的。

其中“小鬼插队”、“诱饵挂单”是文华原创算法,针对期货、期权合约的盘口流动性特点,跟踪盘口实时情况智能拆单。

算法说明

1、持续对手价

始终以盘口的对手价进行委托,以对手盘挂单量*设定比例为手数自动拆单,当盘口对手价发生变化,自动撤单,按照新的对手价重新挂单,以对手价持续成交。如此循环,直至委托完全部数量。

如下图,策略每批以对手数量的50%拆单委托,以盘口的对手价委托,直至委托完全部数量。

2、小鬼插队

文华财经原创的交易算法,针对期货、期权合约的盘口流动性特点,始终以插队价进行下单,插队价 = 挂单价+/-一个价位。

如果插队价和对手价相同,以对手盘的数量*设定比例委托下单,成交后,发出下一批委托;如果未达到对手价,根据最近5笔tick的成交量的中位数,作为委托手数。如果tick不足5笔,以排队价对应的本方挂单量的手数 * 设定比例进行委托,如果排队发生变化,发出下一批委托,如此循环,直到总手数全部发出委托后,撤掉最不具价格优势挂单,重新按以上规则发出委托。

如下图,策略始终以插队价下单,当插队价等于对手价时,以对手盘数量的30%委托;若插队价不等于对手价,则按最近5笔tick的成交量的中位数委托,tick不足5笔,以排队价对应的本方挂单量的50%委托。

3、持续排队价

始终以盘口的排队价进行委托,以总手数*设定比例为手数自动拆单,当盘口排队价发生变化,自动撤单,按照新的排队价重新挂单,始终保持在排队持续成交。如此循环,直至委托完全部数量。

如下图,若总手数为1000,则策略每批委托100手(1000*10%),每批都以盘口的排队价委托,直至委托完全部数量。

4、诱饵挂单

按固定手数拆单,以排队价加/减1个点的价格插队买/卖,若间隔N秒未成交,撤单并按排队价加/减2个点的价格委托,以此类推,不断试探对手方的交易底线,直至达到下单时的委托价格或当笔委托全部成交。上一笔全部成交后,下一笔委托即刻发出,直至委托完全部数量。

如下图,以买入为例,每批固定委托10手,按买一+1个最小变动价位的价格插队买入,间隔3秒未成交,则撤单,以买一+2个最小变动价位买入...若价格逐步累计超出【价格】处填写的价格,则以【价格】处填写的价格委托,且不再撤单加价,直到10手全部成交,再进行下一批委托,直至委托完全部数量。

5、TWAP

以设定的时间间隔,以总手数*设定的上下限比例为区间,生成该区间内的随机数作为手数进行拆单,用排队价挂单,挂单后,若排队价变动则改为新的排队价挂单,若设定的时间间隔内未成交,立即改以对手价委托。

如下图,若总手数为1000,则策略每1秒下单一次,在200~500手(1000*20%~1000*50%)之间随机委托,始终以盘口最新的排队价挂单,若1秒内未成交,以对手价委托,直至委托完全部数量。

6、幽灵策略

触发条件:

买入:指定价 >= 对手价;

卖出:指定价 <= 对手价。

符合触发条件时,使用FAK指令(立即成交剩余指令自动撤销),每批委托手数以不超过 min(总手数,对手盘)*设定比例的随机数来发出委托,直到全部手数成交,可完全隐匿交易行踪。

如下图,若总手数为1000,盘口对手数量为200,则当满足触发条件时,以FAK指令报单,每批委托数量随机但不超过100手(200*50%),直到全部手数成交。

注:指定价是指下单板【价格】处填写的价格;

7、随机冰山

以总手数*设定的上下限比例为区间,生成该区间内的随机数作为手数进行拆单,上一笔全部成交以后,下一笔委托即刻发出,直至委托完全部数量,隐匿交易踪迹,只露冰山一角。

如下图,若总手数为1000,则策略每批以200~500手(1000*20%~1000*50%)的随机手数委托,上一笔成交后,立即发出下一笔,以【价格】处填写的价格委托,直至委托完全部数量。

8、高效冰山策略

交易条件:

买入:委托价 >= 对手价;

卖出:委托价 <= 对手价。

符合交易条件时,以对手盘挂单量*设定比例为手数拆单;不符合交易条件时,以总手数*设定比例为手数自动拆单;上一笔全部成交以后,下一笔委托即刻发出,直至委托完全部数量。

如下图,若总下单手数为1000,盘口对手数量200,当符合交易条件时,以60手(200*30%)拆单。当不符合交易条件时,每次下单100手(1000*10%),以【价格】处填写的价格委托,直至委托完全部数量。

调用方法:

如下图,是算法下单的操作方法。

点击下单后,算法立即生效,自动接管交易指令,后台自动执行拆单、追价、撤单等操作。

注意事项:

1、选择算法后点击下单,算法立即生效;
2、退出交易,算法列表清空,登录后需重新设置算法交易;
3、手动撤单会终止算法交易,追价撤单不影响算法交易运行;
4、算法交易上限100条;
5、若最后一笔的委托手数超过总手数,则按照手数差值委托;
6、计算委托价格超过涨跌停的情况,按照涨跌停价格委托;
7、算法交易支持:国内期货/期权、外盘期货、标准套利;不支持:自设套利;

常见问题解答:

1.算法模型开仓能自动止损止盈吗?

答:支持。如下图,在交易界面点击参数设置->止损参数,勾选开仓自动止盈止损,提前设置好止损策略和止损点差参数,后续算法交易开仓成交就会自动生成止损单。