套利K线

(一)带上下影线的K线图

套利交易实质是一种价差交易,但价差的数据不好分析,也不能直观的反映套利合约对的价格走势。将套利价差数据变成K线图能够全面透彻地观察到市场的真正变化,由于K线图是根据每一笔行情绘制而成,因此既可看到价格的趋势,同时也可了解到市场的波动情形,软件提供完全由TICK数据计算合成的套利K线图,准确反映套利合约走势。

案例:塑料2001—PP2001套利K线图

塑料与PP具有趋同性,但由于产能、下游消费、库存等因素的影响,二者在不同时间点又会出现套利机会。将塑料与pp合约的价差图转化成直观的K线图形式,可以像做单合约图表分析一样,分析该套利组合的走势。

下图是自设套利合约塑料2001—PP2001的日K线图,除提供K线图外,软件还提供盘口报价及副图指标。

设置套利合约对后,可以查看套利K线图。套利k线图与单合约一致,支持加载技术分析指标,做套利像做单合约一样方便。

当我们需要做技术分析时,通过选择鼠标右键中的【叠加技术指标】即可在K线图上增加分析指标或切换副图指标。

调用方法

如下图,点击右上角菜单【套利】->【自设套利合约报价列表】,调出自设套利合约报价,双击即可查看自设套利合约对的K线走势。

(二)任意合约组合套利

套利具有收益稳定、风险小的特点,在高风险的期货交易中受到很多投资者的青睐。但套利交易需要同时观察两个甚至多个合约的图表,还要实时计算两个合约的价差,非常的麻烦和辛苦,让很多投资者望而却步。文华软件不仅解决了套利图表的显示问题,还针对套利增加了特殊的分析功能,让软件成为套利交易的助手。

案例:跨市场套利,合约手数自由配比

大豆的价格波动率相当于玉米的2倍。我们可以用大豆与玉米价格做价比图,也可以用2倍的玉米价格与1倍大豆价格做价差图,价差图表完全自定义设置。再也不需要在多个图表间来回切换,手动计算价差。如下图,是玉米和大豆自由配比的套利价差K线图。

操作方法

1、国内跨期套利

在【套利】菜单下选择【自设套利合约】,如下图所示设置国内跨期套利,系统将列出该市场中所有符合条件的套利对表达式,选择要交易的套利对后点击确定。你可以在自设套利合约报价列表中找到已经设置好的国内跨期套利对。

如下图所示是如何设置国内跨期套利:

注:
1、跨期套利:品种相同,交割月份不同。
2、方向:系统根据合约的近远月设定。正向:第一腿近月,第二腿远月;反向:第一腿远月,第二腿近月。
3、主力相关:只显示与主力合约相关的套利对。

2、国内跨品种套利

软件提供国内市场跨品种套利,在【套利】菜单下选择【自设套利合约】,如下图所示设置国内跨品种套利,在设置框中选择好第一腿品种和第二腿品种,系统将列出两个品种所有符合条件的套利对表达式,选择要交易的套利对后点击确定。你可以在自设套利合约报价列表中找到已经设置好的国内跨品种套利对。

如下图所示是如何设置国内跨品种套利:

注:
1、跨品种套利:交割月份相同,品种不同。通常存在竞争或上下游产业的关系。
2、主力相关:只显示与主力合约相关的套利对。

3、自由组合套利,内外盘跨品种跨市场套利

(1)设置自设套利合约

软件提供各市场间自由组合套利的快捷设置,在【套利】菜单下选择【自设套利合约】,如下图所示添加自设套利合约对。你可以在自设套利合约报价列表中找到已经设置好的自设套利对。如下图所示是利用自设套利合约建立内外盘黄金套利合约对:

注:
1、交易参数设置里的名词解释:

下单份数:每一次对该套利对下单时的默认下单份数。
算价差手数:每腿用几手该合约来计算价差。点击手数配比保证货物价值基本相同,合理计算价差。
价值:合约的最新价与配比手数作乘的结果。通过交易配比使买卖合约的货物价值大致相等,实现风险完美对冲。
流动性:流动性低的合约优先下单,解决瘸腿问题。

2、手数配比:每份套利对中含有该合约的数量。
3、价差图表:两种显示方式,套利价差K线图和套利价比K线图。

(2)查看自设套利合约报价列表

设置好的自设套利合约对可以在自设套利合约报价列表中找到,如下图所示是如何查看该报价列表。

4、蝶式套利

软件支持蝶式套利,通过蝶式套利,可以实现大豆提油等套利策略。如下图,是基于压榨利润公式设计的大豆提油套利对。设置好套利合约后,可以在套利K线图上监控压榨利润是否合理,从而找到套利机会。

在【套利】菜单下选择【自设套利合约】,如下图所示设置蝶式套利,你可以在自设套利合约报价列表中找到已经设置好的套利对。

5、支持交易所标准套利合约

除支持自设套利合约外,软件还支持交易所标准套利合约,如下图所示,是如何查看交易所标准套利合约报价。

常见问题解答

1、可以在一个页面显示多个套利图表吗?

答:可以在自设页面,设置多窗口显示多个套利图表。

2、如何设置价比套利图

答:如下图所示,是如何设置套利价比K线图。