期货中盘口默认显示1档买卖,投资者只能看到市场上最近的报价和量,无法得知在买一卖一价之后的深度市场数据和市场上整体情况。市场行为包含一切信息,一切信息都会以价格形势反映在图表中,五档行情能够帮助投资者者了解市场状态,进行交易决策。
在普通的盘口上,投资者只能看到买一/卖一价的总量,总量有可能多笔委托单量之和,也可能是单笔大单,无法预测是否有大单存在。
L2数据可以显示出买一/卖一量的前10笔挂单组成,如下图:卖一量为1256手,这1256手由多笔挂单组成,其中的第一笔1000手为单笔委托挂单,大单空向行为显现,再配合持仓量增减可以确定大单进/出场。